易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告.pdf

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1、易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告易方达增强回报债券型证券投资基金20092009年第2009年第333季度报告3季度报告20092009年2009年年年9999月月月月30303030日日日日基金管理人：：：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司基金托管人：：：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：：：：二二二二〇〇〇〇九年十月二十七日第1页共13页易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告§§§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、

2、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2009年7月1日起至9月30日止。§§§2基金产品概况基金简称易方达增强回报债券基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月19日报

3、告期末基金份额总额845,273,985.71份通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造投资目标较高的当期收益和总回报，实现基金资产的长期稳健增值。本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新股（含增发）申购及套利性股票投资之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、行业投资策略前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险

4、；4）套利性投资机会的投资期间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。业绩比较基准中债总指数（全价）2易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风风险收益特征险的品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B下属两级基金的交易代码110017110018报告期末下属两级基金的份617,121,206.38份228,1

5、52,779.33份额总额§§§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期(2009年7月1日-2009年9月30日)主要财务指标易方达增强回报债券A易方达增强回报债券B1.本期已实现收益7,983,046.252,324,053.252.本期利润-1,893,371.49-976,696.063.加权平均基金份额本期-0.0026-0.0039利润4.期末基金资产净值640,847,820.76235,179,627.785.期末基金份额净值1.0381.031注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要

6、低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较较较1、、、易方达增强回报债券、易方达增强回报债券A：：：业绩比业绩比净值增净值增较基准较基准阶段长率标①－③②－④长率①收益率收益率准差②③标准差3易方达增强回报债券型证券投资基金2009年第3季度报告④过去三个月-0.10%0.48%-1.21%0.06%1.11%0.42%2、、、易方达增强回报债券、易方达增强回报债

7、券B：：：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-0.19%0.49%-1.21%0.06%1.02%0.43%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达增强回报债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年3月19日至2009年9月30日）1．易方达增强回报债券A：2．易方达增强回报债券B：4易方达增强回报债券型证券投资基金2009年