申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告.pdf

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1、申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告2010年9月30日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年十月二十七日第1页共12页申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

2、等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎沪深300价值指数基金主代码310398交易代码310398基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年2月11日报告期末基金份额总额798,586,415.83份本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基

3、金的净值增投资目标长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指投资策略数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进2申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告行相应地调整但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。沪深300价值指数收益率×95%+银行同业存款利率业绩比较基准×5%本基金为股票型指数基金，具

4、有较高风险、较高预期风险收益特征收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已实现收益-23,026,661.102.本期利润27,165,884.423.加权平均基金份额本期利润0.03304.期末基金资产净值640,498,264.225.期末基金份额净值0.802注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本

5、期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。3申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增业绩比较业绩比较基净值增阶段长率标基准收益准收益率标①-③②-④长率①准差②率③准差④过去三个月4.02%1.28%3.64%1.26%0.38%0.02%3.2.2自基金合同生效以来基金累计

6、份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年2月11日至2010年9月30日）注：1）自基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年；2）根据本基金基金合同，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在本基金合同生效日起3

7、个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满3个月时，本基金已达到上述比例限制。4申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金2010年第3季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期特许金融分析师(CFA)，上海交通大学工学学士，英国帝国理工大学管理学硕士。1997年起任上海华虹NEC电子有限公司工程师，自2004年起从事金融工作，先后任职于东方证券股份有限公司研究