证券投资分析案例.doc

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1、证券投资分析案例东方公司目前正在讲行一项包括A、B、C三个备选方案的证券投资分析T作。市场的无风险利率为10%。备方案的投资期限都是一年，对三各方案在不同的经济条件下的报酬率估计如表4一2。表4一2经济状态概率A方案B方案C方案衰退0.20一30%5%一般0.620%20%10%繁荣0.240%70%20%要求：（1）计算各方案的期望报酬率、方差、标准羌、标准离差率；（2）公司的财务经理要求你根据二个备选方案备自的期望报酬率和标准离并率来确定是否可以淘汰其屮一个方案，应如何冋复？（3）上述分析思想存在哪些问题？（4）假设A、B、C三个备选方案的（3系数分别为1.5、2.0和1.2,试用资木

2、资产定价模型来评价备方案。（5）假设公司的财务经理要求按各占50%的投资比例，在三种证券Z间作投资组合，试分析备种投资组合的风险与报酬。