基于熵权研究法系统风险评估

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1、基于熵权研究法系统风险评估　　【文章摘要】熵理论已经越来越多地应用在经济学、社会科学、管理学等学科，其优越性日益凸显。本文对熵理论应用的进行了综述，并重点探讨熵理论在系统风险评估中的应用机理。【关键词】熵；熵权分析法；风险评估1熵的涵义科学家爱因斯坦将“熵定律”誉为“自然界定律中的最高定律”。在希腊语言中，熵的原本含义是变化的容量。1850年，德国科学家科劳修思首先将热力学熵的概念引入，后来人们将熵的理论应用到艺术学、经济学、社会学等多个领域。经由一百多年的发展历史，熵理论领域的代表人物有波尔兹曼、普利高津、克劳修斯、香农等，并发展出了不同的学派。2熵权分析法风险是指

2、事件是否发生的不确定性，在信息熵中，概率测度熵用来测度系统的不确定性程度。对某个项目决策或多目标决策进行分析，构建项目决策的风险体系，进而利用熵权分析法度量项目的系统风险。4“熵权分析法”就是基于熵理论，对项目决策或多目标决策赋权重。就是根据各个指标承载的信息量大小来确定权重的方法。在项目决策或多目标决策中，决策者需要评估每一个评价指标的相对重要性，评估相对重要性的方式就是对各指标赋权重。风险评估就是要考量每个评估指标影响总目标实施的相对重要程度，即通过数学模型给各指标赋予权重。在信息论的概念中，指标变异度是用来衡量某一指标在指标体系中的作用的标准。指标的变异度的值越

3、大，其承载的信息量越大，鉴别作用也就越强。3熵权分析法在风险评估中的运用3.1构造评估矩阵对于一个具有个评估指标、个评估专家的方案的风险评估问题（称之为评估问题）。运用客观赋值法，将定性分析与定量分析相结合，从而得出多个专家对于多个指标的评估数据，得到风险评估矩阵X。其中为第个专家，对第个指标的赋值。3.2评估矩阵的无量纲化在利用熵值进行赋值之前，对评估矩阵进行无量纲化以消除量纲和量纲单位的存在所导致的不可共度性。对于正指标的处理方式如下：对于负指标的处理方式如下：其中，分别表示第个评价指标的最大值和最小值。用上述方法进行处理，可以得到一个新的矩阵，此时，。3.3计算

4、熵值4对于矩阵，利用函数分别对每一指标进行评估，其中：表示熵，表示熵权，表示风险。熵值可以测度指标所承载的有用信息量的大小，正的熵值代表有用信息的减少或者不良信息的增加，反之，则代表有用信息的增加或者不良信息的减少。在评估问题中，对于第个评估指标，定义其熵值的计算方法为，其中，，这是因为的最大值是，值的确定在于使得。3.4计算熵权在评估问题中，第个指标的熵权的计算方法为：熵权的大小可以代表该指标在评价风险时所起的作用。熵值越大，则熵权越小，该指标越不重要；指标的熵值越接近，则熵权越接近；。3.5风险值的确定定义为第个评估指标的专家权数，即，则该指标的风险值为，其中，表

5、示第个准则层的风险值，（为准则层数）由于，因此。越小，表明该评估问题的确定性越大，风险越小；当很小甚至接近“0”时，说明该评估问题接近确定，几乎没有风险。反之，当接近“1”时，表明该评估拥有很少的信息量，这时所有对象的指标值相似，做出任何的决策都均存在很大的风险。3.6总风险的确定4根据以上各指标的风险评估值，可得出具有b个的目标层的风险向量为，其中，表示第个目标层的风险值。为具有个问题的风险向量，相应个目标层指标的熵权向量为，其中，。对个目标层指标的风险向量和熵权向量求内积，即可得到关于个评估问题的总的风险值：，其中，。【参考文献】[1]李彩良.基于熵理论的和谐社会

6、评价与优化研究[D][D].天津大学，2009.[2]李夏怡.基于熵理论的企业财务危机管理研究[D].浙江财经学院，2011.【作者简介】刘琳，河南财经政法大学产业经济学研究生4