商业银行加强全面风险管理的思考.pdf

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1、商业银行加强全面风险管理的思考商业银行加强全面风险管理的思考徐红霞（中国农业银行股份有限公司天津市分行天津市300073）摘要：风险是银行经营管理中不可回避的因素。加强全面风险管理，将风险控制在可承受的范围内是银行持续健康发展的重要保障。当前，全面风险管理在银行经营管理中的地位和作用日益凸显，但与国际先进水平相比，我国商业银行的风险管理水平还存在不小的差距，必须通过培育健康向上的风险管理文化、健全风险管理政策制度、完善全面风险管理组织架构、改进提升风险管理手段、构建有效的风险管理运行机制等方式，

2、加快全面风险管理体系建设，全面提升商业银行经营管理水平。关键词：商业银行；风险管理中图分类号：F832.2文献标识码：B文章编号：1007-4392（2011）06-0030-04银行是经营风险的特殊企业。风险管理是银行经理的全过程，它不只是个别部门和个别岗位的问题，营的永恒主题，是银行经营管理的价值源泉。风险管而是体现在一个完整的流程中，流程中的每个环节、理能力不仅已成为银行综合竞争力的重要组成部分，每个步骤都要明确相关职责。全员性，就是从董事会、也是能否长期可持续发展的关键。在风险管理战略既

3、高管层、监事会到每一位员工，都是风险管理的参与定的前提下，风险管理模式决定了商业银行的发展方者，都有各自的风险管理职责。式和运营模式。巴塞尔新资本协议及其补充协议的签全面风险管理在商业银行的经营管理中具有无定，为银行业的监管提出了明确的标准，在推动银行可替代的战略意义。风险的不确定性决定了银行业的监管技术进步的同时，也对商业银行的风险管理提出全面风险管理工作最终目的不是单纯地消灭风险，而了更高的要求，促使其由单纯的信贷风险管理模式转是控制和防范风险，实现“劣势最小化、机会和利益最向信用风险、市场

4、风险、操作风险并举，组织流程再造大化、绩效和决策最优化”。其实质作用是帮助银行把与技术手段创新并举的全面风险管理模式。下面，结握发展的“度”。商业银行全面风险管理本质上是研究合农业银行经营管理实际，谈一谈自己对商业银行加金融风险发生的规律和风险管理的技术，通过风险组强全面风险管理的认识。合最优化，促进银行盈利模式转变和经营行为理性一、全面风险管理在银行经营管理中的地化，推动银行稳健运行和可持续发展，全面提升发展位和作用品质。因此，全面风险管理水平也是商业银行核心竞全面风险管理是一种以先进的风险管

5、理理念为争力的最终体现。指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、二、我国商业银行风险管理与国际管理标全新的风险管理方法、全员的风险管理文化为核心的准和实践的差距新型管理模式，涉及发展战略、公司治理、组织架构、脱胎于计划经济的中国银行业长期以来习惯依管理流程、信息系统、企业文化等多方面的重新组合，靠计划指令，忽视风险控制，直接将未经风险调整的是一项长期复杂的系统工程。全面风险管理具有全面名义收益作为业绩衡量标准和经营目标，而对风险评性、全程性、全员性的特征，是商业银行的一项基础级、资产组合

6、、风险缓冲等国际先进的风险管理技术性、系统性工作。所谓全面性，主要体现在除传统信贷缺乏了解。在过去相当长的时间里，由于对风险的认业务外，对信用风险、市场风险、操作风险等各种风识不足，风险控制乏力，导致我国商业银行经营中业险，对表内外、境内外、本外币等各项业务，都要纳入务规模快速扩张与风险过度控制不断交替的恶性循风险管理范围。全程性，就是风险管理要贯穿经营管环。30《华北金融》2011年第6期以农业银行为例，近年来，为满足股改上市和完制度善公司治理的要求，对风险管理给予前所未有的重风险管理始于经营

7、战略和风险管理政策，服务于视，开始把风险管理融入经营管理的战略思考、流程既定风险管理目标，将风险识别、评估计量、缓释和控设计、组织架构和产品服务中，推行全面风险管理，从制、监测、报告等活动贯穿于银行经营的全过程，以确风险管理的战略偏好、政策制度、组织体系、工具方保对风险进行有效的管理。因此，首先要制定明确的、法、企业文化等多个层面进行深层次调整转变，立足分层次的风险管理目标，根据既定的风险偏好，通过建立政策明确、责任到位、手段科学、监控全面、处置合理的程序和一定的计量方法确定量化的总体风险及时的

8、全面风险管理体系。但从总体上看，与国际通容忍度和分年度的不良贷款率控制目标、扣除风险损行的管理标准和国际金融业的良好实践相比，农行风失后的盈利目标、资产组合管理目标以及单一客户或险管理还存在着较大的差距，主要表现为：业务流程的风险控制目标等具体的管理目标，逐步形一是从管理理念上看，良好的风险文化尚未形成概念清晰、架构完整、分风险类型的偏好与相关指成，全面风险管理理念和风险意识有待进一步增强，标体系。根据既定的风险管理战略、目标，风险管理部风险管理对业务发展的约束和引导作用尚未得到充门要建立和完善