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1、国泰双利债券证券投资基金2017年第3季度报告国泰双利债券证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十七日第1页共14页国泰双利债券证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2017年10月24日复核了本报
2、告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称国泰双利债券基金主代码020019基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年3月11日报告期末基金份额总额79,288,953.8
3、2份通过主要投资于债券等固定收益类品种，在严格控制风险投资目标和保持基金资产流动性的前提下，力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。本基金大类资产配置通过对未来一段时间股票、债券市场相对收益率的评价，主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置，以使基金在保持总体风险水平相对稳定投资策略的基础上，优化投资组合。本基金将主要通过久期调整、收益率曲线、债券类属配置、骑乘策略、息差策略、利差策略、信用策略等构建固定收2国泰双利债券证券投资基金2017年第3季度报告益类资产组合。本基金将通过新股申购
4、策略、以及精选高分红能力和良好盈利增长能力的上市公司来构建股票投资组合。业绩比较基准中证全债指数收益率×90%+上证红利指数收益率×10%本基金为债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股风险收益特征票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国泰双利债券A国泰双利债券C下属分级基金的交易代码020019020020报告期末下属分级基金的份46,683,399.94份32,605,553.88份额总额§3主要财务指标和基金净值表
5、现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期主要财务指标(2017年7月1日-2017年9月30日)国泰双利债券A国泰双利债券C1.本期已实现收益1,272,343.11912,975.572.本期利润1,225,151.93834,204.613.加权平均基金份额本期利润0.02290.02004.期末基金资产净值63,750,793.4943,447,252.855.期末基金份额净值1.3661.333注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余
6、额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3国泰双利债券证券投资基金2017年第3季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、国泰双利债券A：业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月1.71%0.10%0.75%0.05%0.96%0.05%2、国泰双利债券C：业绩比较基净值增长率
7、净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①－③②－④①标准差②准收益率③准差④过去三个月1.60%0.10%0.75%0.05%0.85%0.05%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰双利债券证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009年3月11日至2017年9月30日)1．国泰双利债券A：注：本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。4国泰双利债券证券投资基金2017年
8、第3季度报告2．国泰双利债券C：注：本基金的合同生效日为2009年3月11日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期证券从业姓名职务限说明年限任职日期离任日期本基金硕士研究生，CFA，FRM。2001的基金年6月加入国泰基金管理有限公经理、司，历任股票交易员、债券交易员；国泰信2004年9月至2005年10月，英用互利国城市大学卡斯商学院
