中信建投证券交易系统测试平台

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1、二等奖Secondprize中信建投证券交易系统测试平台获奖项目：中信建投证券交易系统测试平台获奖等级：二等奖获奖单位：中信建投证券有限责任公司主要完成人：宋群力、代慧明、肖钢、邱承、李剑戈中信建投证券交易系统测试平台是在多年交易以近期交易系统面临的改造需求为例，刚上系统运维和升级测试的经验基础上，根据证券行业线和处于建设中的新增改造需求就有报价回购、约交易系统的风险特点，自主设计和开发的专门针对定式购回、交易所综合业务（协议）平台电子化接交易系统测试的系统平台。平台主要解决证券公司口、跨市场及跨境ETF业务、融资融券转融

2、通业务等交易系统测试工作中的两个难题，即测试有效性问等。每一项创新业务的上线，都需要经过多轮次的交题和测试效率问题。易系统测试，传统的手工操作方式根本无法满足交易系统测试的质量要求和效率要求。一、项目背景交易系统作为证券公司的核心业务技术系统，二、着重解决的问题其所承载业务对实时性和准确性都有非常严格的要针对交易系统测试的有效性和测试效率难题，求，因而对故障发生的容忍性近乎为零。因此，各家中信建投证券在2005年年底就已深有体会。为从根证券公司都高度重视交易系统的升级和测试工作，大本上解决交易系统测试的有效性问题和测试效率

3、问多数券商都建立了完善的交易系统质量管理制度和升题，在认真分析交易系统存在的各种主要风险因素级测试流程，并配备专门的交易系统测试队伍。的基础上，中信建投证券提出了建立一个科学有效但是，由于受测试平台和测试方法的限制，测的测试平台的设想。试内容不全面的问题仍旧难以回避，行业内每年因交易系统测试平台需要着重解决测试工作中此类问题而导致的交易系统升级事故时有发生。可的三个问题，即测试环境仿真模拟、自动化测试工以看出，仅依靠完善的制度和优秀的队伍，仍无法具、跟踪分析和结果验证机制。充分保证测试的有效性，必须依靠科学高效的测试首先需

4、要解决的是环境仿真模拟的问题。证券平台和系统完善的测试方法，才能保证系统测试的交易系统的运行和交易所及登记公司等外部接口紧密高效率、高质量和高可靠性。相关，在测试工作中经常需要模拟各种业务的委托成随着近几年来证券市场的快速发展和创新业务交、清算数据、行情文件等不同场景。的不断推出，证券公司集中交易系统的升级变动日传统的人工模拟方式存在效率低和模拟数据不益频繁，低效的手工操作测试的方式已难以满足日准确的缺陷，这也是测试结论不准确的主要因素之益频繁的交易系统测试任务。一。据调查，市场上几乎找不到现成的模拟工具。20中国证券专辑

5、二等奖Secondprize在模拟成交方面，只有交易系统平台开发商提供的仿真模拟器、机器人测试、压力模型辅助和验证工简单模拟成交程序，仅实现了对普通买卖业务的模具等三个子系统共计七个子程序。各个子程序之间拟，对稍微复杂的业务，如ETF申赎业务，则不能支相辅相成，互相配合，整体构建了一个高效率的、持；模拟清算文件程序和模拟行情程序则几乎看不全方位的、科学有效的测试平台。到，远远不能满足测试业务场景模拟的需要。在构建一个疏而不漏的测试网络的同时，更主其次是自动化测试工具的问题，主要分为压力要的是形成了一套创新的测试方法，从而大

6、幅提高测试工具和业务功能测试工具。为了保证集中交易了测试效率，实现了全面掌控交易系统测试质量、系统正常承载数百万客户的交易，准确测试系统的有效防范交易系统升级风险的目的。性能情况尤为关键。第一，环境仿真模拟器是交易系统有效性测试当时市场上的专用测试工具只有开发商提供的的重要基础。模拟器完整模拟了交易所成交、清算加压工具，但此工具更侧重于对单个功能进行加压测数据、行情发生等交易系统测试所必需的全部外部试，没有对业务综合性能的测试，其测试结果并不能接口环节。真实反映交易系统运行的性能情况。同时，市场上主沪深业务模拟成交程序主要

7、用于模拟交易所全流的通用性能测试工具存在配置复杂、使用不便、扩部常见业务的委托确认和成交场景，包括股票、基展性差等弱点，难以满足交易系统测试的要求。金、ETF申赎、国债、质押回购、新股配股、市价委最后是需要建立交易系统的跟踪分析和结果验托、融资融券交易等业务的交易所确认和回报接口证机制。交易系统经过一段时间的运行或市场情况数据；清算文件模拟生成程序就是生成上述业务的清发生改变时，会逐渐产生一些不易发现的变化。如算数据文件；行情文件生成程序则可以根据套利交易果没有相应的跟踪分析和结果验证机制，不及时调整或程序化交易等测试任务

8、的不同要求，模拟出不同走测试的模型数据，将会因为忽视平时的一些细小隐势的交易所行情数据。患，最终导致发生较大事故，其后果往往难以估量。环境仿真模拟器弥补了传统人工模拟方式的效对以上问题进行调研后，考虑到测试工具的精确率低和准确性差的缺点，全面覆盖了交易系统测试的性、实用性和易扩展性等因素，从长远角度，中