组合的多维度绩效、风控、归因分析(天软科技).pdf

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1、资产管理的绩效、风控、归因------组合的多维度分析1天软科技开发有限责任公司组合收益、风控、归因现状基金会计只能处理组合维度（记账）需要从多个维度，进行绩效考核、量化风控2天软科技开发有限责任公司组合考察维度3天软科技开发有限责任公司多维度组合的基本描述应用于：（1）收益、风控、绩效的基础（2）常见的维度：委托人、组合、投资经理、投资风格、大类/分类资产维度4天软科技开发有限责任公司多维度组合应用于（1）险类资产（2）券商资产管理（3）基金专户（4）私募的多账户、多操盘手5天软科技开发有限责任公司委托人维度组合维度：绩效、风控、归因委托人维度：绩效、风控、归因6天软科技开发有

2、限责任公司分类资产维度7天软科技开发有限责任公司投资经理维度8天软科技开发有限责任公司投资组维度9天软科技开发有限责任公司多维度-委托人10天软科技开发有限责任公司多维度-投资经理11天软科技开发有限责任公司多维度-本质是任意维度12天软科技开发有限责任公司多维度所需数据基本组合交易数据基本组合持仓数据基本组合现金变动（申赎、各项费用）13天软科技开发有限责任公司组合评价体系14天软科技开发有限责任公司收益和风险评价指标（一）（1）收益类：TWRR、MWRR（2）风险类：β（β+/β-)、R2、(下方)标准差、TE、VAR、CVAR、集中度风险、换手率、变现天数…（3）风险调整后收

3、益类：Sharp、Treynor、Jensen、MTreynor、AR、IR、M2…（4）择时能力类：T-M、H-M、C-L、Fama…15天软科技开发有限责任公司收益和风险评价指标（二）（5）回撤风险类：平均回撤、最大回撤(MaxDrawdown)、最大单笔亏损、最小恢复天数（RevoveryTime)、亏损标准差、Calmar…（6）下行风险类：Semideviation、Sortino、UpsideRisk、DownCaptureRatio、DownPercentageRatio…（7）债券类：YTM、Duration、Convexity（8）其他指标类：…16天软科技开发有

4、限责任公司