巴塞尔协议ⅲ在新加坡的实施及其对中国的启示

《巴塞尔协议ⅲ在新加坡的实施及其对中国的启示》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、Decem氧ber201312．、巴塞尔协议川在新加坡的实施及其对中国的启示■巴曙松尚航飞朱元倩内容提要：新加坡作为巴塞尔委员会的成员国之一，拥有稳健集中的银行体系以及优秀先进的监管理念，从而为其全面实施巴塞尔I』I打下了坚实的基础。同时，新加坡实施巴塞尔III的良好经验也可为中国在未来更好地实施巴塞尔IlI提供借鉴。因此，本文首先介绍了新加坡银行业及其监管现状，进而分析了新加坡目前实施巴塞尔『】I的进展和特点，最终探讨了新加坡实施巴塞尔III对我国银行业监管的启示关键词：巴塞尔协议IlI资本充足率储备资本缓冲杠杆率中图分类号：F83文献标识码：A文章编号：1006-

2、177O(2013)O12-028—05建设国际金融中心一直是新加坡经济发展战略的重要组成行按照经营业务范围可划分为三类，即全面银行(FulIBanks)、部分，而银行业又在其金融业发展中占据着举足轻重的地位。批发银行(WholesaleBanks)和离岸银行(OffshoreBanks)。截一直以来，新加坡对巴塞尔系列协议的反应都很积极，而且其至2013年3月新加坡共有123家商业银行．其中本地银行6本身所拥有的良好的金融环境和金融制度也为其实施巴塞尔系家(全部为全面银行)，外国银行117家。外国银行中全面银行列协议奠定了坚实的基础。自新加坡金融管理局(MOneta

3、rY27家批发银行53家，离岸银行37家。AuthorityofSingapore，以下简称MAS)于2007年12月发布新星展银行、华侨银行和大华银行是新加坡仅有的国际活跃加坡版巴塞尔{l至今，新加坡已经完成了巴塞尔ll和ll_5的实银行集团，没有被列为全球系统重要性银行，但这三家本地银施。如今，新加坡已完全采纳了巴塞尔lIl资本监管规则，其中，行集团在新加坡银行业一直起着引领作用。截至2012年6月3O除银行对中央交易对手风险暴露的资本要求的开始实施日期为日，这三家本地银行集团总资产是新加坡整个银行体系总资产2013年7月1日外，其余资本监管要求的开始实施日期均与

4、巴的39％。自2008年1月新加坡开始实施巴塞尔ll以来三家本塞尔llI一致。而且新加坡也正在积极引入巴塞尔llI流动性监管地银行集团都已使用内部评级法来计量信用风险的资本要求，规则。本文首先介绍了新加坡银行业及其监管现状进而分析而信用风险又恰恰是新加坡银行业承担的主要风险类别。不过，了新加坡目前实施巴塞尔⋯的进展和特点，最终为我国银行业这三家本地银行集团还没有采用高级方法计量其他金融风险。监管提供了有意义的借鉴。2012年，这三家本地银行集团始终保持着较高的资本充足水平，股权回报率和资产回报率也一直较为稳定。截至2012年·、新加坡银行业及监管现状第3季度，三家本地

5、银行集团的一级资本充足率和总资本充足率的平均值分别为143％和174％．远远高于巴塞尔委员会的新加坡始终致力于发展金融业，虽然其加入巴塞尔委员会监管标准，其股权回报率和资产回报率的平均值分别为120％较晚但却是较早实施巴塞尔ll的国家之一。新加坡稳健集中和11％(见表1)。总的来看．新加坡稳健集中atOP行体系为的银行体系以及优秀先进的监管理念，为其在未来更好地实施巴塞尔⋯的实施提供了良好平台，而且新加坡银行业目前良好巴塞尔{II打下了坚实的基础。的健康状况会使其在未来应对巴塞尔llI提出的更高的最低资本(一)稳健集rf1的银行体系要求时处于有利位置，从而有助于巴塞尔

6、lIl更加顺利地实施。新加坡银行体系由新加坡金融管理局(MAS)和商业银行(二)先进的金融监管模式、框架和理念组成，其中MAS履行中央银行的职能。为了有效地实现中央银在监管模式上，新加坡采用高度集中的金融监管体制以行对整个金融活动进行宏观调控的监管职能，MAS被赋予行使风险监管为核心．以维护新加坡金融稳定为主要目的，由MAS”中央银行”与“政府金融代理”职能的权力。新加坡的商业银对金融业实行混业监管。MAS设立了银行监管部、复杂机构监28NEWFINANCE表li家本地银行集团的部分财务稳健性指标塞尔ll时正值金融危机爆发蔓延，全球银行体系也因此受到重州务稳健性指标(

7、％)2009年2010疰2011年2012生2012年2012年1季度2季度3季度创。随后，巴塞尔委员会开始逐步修订巴塞尔lI，并于2009年总资本充足率I73l86160l65158l74级资本充足率141l55135I361341437月颁布了增强巴塞尔资本框架》、《交易账户新增风险资本计资产报率11l210l211l1股权吲报率l0812l2】l113．21l9120提指引》和《巴塞尔Il市场风险框架的修订稿》等一系列文件，资料来源：RtaancialStabilityReview，MAS，2012年¨月人们称之为巴塞尔ll5。与此同时．新加坡