案例：房主保险的费率厘定

《案例：房主保险的费率厘定》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、http://blog.sina.com.cn/mengshw1房主保险的费率厘定李暤孟生旺中国人民大学统计学院风险管理与精算系保险公司使用很多方法计算家财险整体费率。以下的工作表使用纯保费法计算家财险费率。所有保单都是一年期的，该州（StateXX）新费率生效日为2017年1月1日，新费率有效期为一年。所涉及的工作表如下：费率厘定工作表:使用纯保费法计算整体费率。数据经验期为5个事故年度，评估日期为2016年3月31日。非建模巨灾损失工作表：计算未进行巨灾模型建模的巨灾损失所占的比率。年度保额预测工作表：用于预测未来的年度保额，用于推导非建模巨灾纯保费。再保险工作表：

2、用于计算每风险单位的再保险成本。损失进展工作表：使用链梯法确定损失进展因子。损失趋势工作表：根据历史损失频率，损失强度和纯保费的变动确定损失趋势因子。间接理赔费用工作表：计算间接理赔费用占损失和直接理赔费用的比例。费用工作表：计算每风险单位所对应的固定和可变费用比率。费率厘定（纯保费法）整体费率使用纯保费法计算得到。数据经验期为5个事故年度，评估日期为2016年3月31日。预测的非巨灾建模纯保费与该州的非巨灾建模纯保费进行信度加权，然后再加上巨灾建模纯保费，得到整体纯保费。整体纯保费再加上每风险单位的固定费用成本和每风险单位的再保险成本，这个取值与目标赔付率进行比较得到

3、整体费率的变动。第1列是各日历年度的已赚风险单位数。第2到第7列是非巨灾纯保费（包括理赔费用）。预测的最终损失和直接理赔费用（列6）等于已报告的非巨灾损失和直接理赔费用（列2）乘以损失进展因子（列3），损失趋势因子（列4）以及间接理赔费用因子（列5）。预测的非巨灾纯保费（列7）等于第6列除以第1列的风险单位数。第8行是选定的非巨灾纯保费，基于的是五年非巨灾纯保费的加权平均。第9行到第13行计算信度加权后的非巨灾纯保费。根据经典信度理论，完全可信标准是1082次赔付。部分可信时使用平方根法则计算信度因子。信度补项是地区的非巨灾纯保费。第14行和15行是非建模巨灾纯保费以及

4、巨灾建模纯保费。将13，14，15行加总起来得到第16行总纯保费。第17行是再保险的净成本。每风险单位的费率（第22行）是总的纯保费（16行）加上每风险单位的固定费用（18行）再加上预测的再保险净成本（17行），除以目标赔付率（行21）。1本文译自Werner（2009）“BasicRatemaking”的附录B：Homeownersindication。http://blog.sina.com.cn/mengshw非建模巨灾损失这张工作表用于计算非建模巨灾损失比例。第1列是各日历年度的年度保额（Amountofinsuranceyear，AIY）。年度保额是该日历年度

5、所有有效保单保额的加总。如果非建模巨灾损失比例基于非建模巨灾损失和直接理赔费用与房年数之比，那么这个比例就会随着通胀或其他导致分子增加的因素增加而增加。使用年度保额作为分母对比率做通胀调整的简单方式。第2列是各日历年度非建模巨灾损失和直接理赔费用。第3列是第2列与第1列的比。第四行是第3列的算术平均。第6行每1000元保额对应的非建模巨灾损失，等于第4行乘以间接理赔费用因子（行5）。第6行再乘以新费率生效日期的每风险单位的保额（第7行）得到第8行非巨灾纯保费。年度保额预测工作表预测的平均年度保额用于计算期望非建模巨灾纯保费。第1列到第3列是年度保额（单位：千美元），已赚

6、风险单位数以及两者的比率。第4列是年度保额与风险单位数比率的年度变化率.第5列是指数曲线拟合结果。第6行是2017年保单年度的平均年保额，或者说是第5列2017年和2018年的平均。第7行是选定的平均年度保额。再保险在保险合同生效日期为2017年1月1日，期间为12个月。再保险工作表计算每风险单位的再保险净成本，即同时考虑了再保险摊回赔付和再保险保费。第1行是期望再保险摊回赔付，这个数字来源于巨灾模型的输出，是一个“通常年度”的期望摊回金额。第2行是期望再保险成本。第3行的净成本等于第2行减第1行。第4行到第7行是再保险合同生效期的预测风险单位数。第4行是最近年度的风险

7、单位数。第5行是风险单位数增长率。第6行是预测期长度，等于最近一年的时间重点据再保险合同期的时间中点的长度。第7行是预测的风险单位数。第8行是每风险单位的再保险净成本，等于再保险净成本总额除以预测的风险单位数。损失进展这与附录A的流程基本一致。损失趋势这与附录A的流程基本一致，唯一不同之处在于数据是纯保费而非损失频率和损失强度。间接理赔费用这与附录A的流程基本一致。http://blog.sina.com.cn/mengshw费用承保费用率使用基于风险单位数的预测方法。这里假设可变费用和保费的关系以及每风险单位的固定费用将会持续到预测期。