基于DEA的我国网上银行效率评价研究-论文.pdf

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1、基于DEA的我国网上银行效率评价研究■孙成龙叶思含浙江财经大学财政与公共管理学院摘要：利用投入导向的DEA模型，核算2012年我国8家商业银行网上银行的相对效率，结果显示：目前我国网上银行效率总体处于低效状态，四大国有商业银行的效率远低于股份制商业银行。非有效的商业银行普遍存在投入不合理现象，四大国有商业银行投入过剩，而股份制商业银行情况不一，仅招商银行规模有效。关键词：商业银行；网上银行；效率评价；数据包络分析(DEA)一、引言并带动了网上银行的发展，国外学者在网上银行效率研究方面近年来，我国互联网技术发展迅速，银行业务交易模式逐步已经取得一定的成果。Chi

2、en—TaBraceHoeta1(2008)首次运用从柜面转向了电子渠道。据艾瑞咨询发布的最新(2012—2013年DEA和PCA模型对台湾地区的网上银行效率进行分析，其中中国网上银行年度监测报告》显示，2012年我国电子银行交易笔DEA模型的投入变量混合了金融和电子商务变量。国内关于此数高达896．2亿笔，增长迅速，电子银行替代率『电子银行替代方面的研究较少，大部分资料集中于网上银行的发展、网上银行率：本文中指基于交易笔数的替代率，即通过电子渠道完成的交的风险控制和防范、网上银行的监管等问题，并且分析方法多采易笔数占整体银行交易笔数(包括柜面和电子渠道)的比

3、例。1高用定性分析。周鑫(2009)开始运用DEA模型对我国9家商业银达72．3％。电子银行交易所占比重越来越大，形成了以网上银行行的网银效率进行了分析，认为网银效率总体上是无效的，并得为基础，手机银行、电话银行、自助终端等多种电子银行手段并出网银宣传力度不足是主要原因。存的发展态势。网上银行凭借绝对的成本优势，成为人们首选的3．研究综述交易方式，2012年我国个人网银用户超过2亿，企业网银账户破整体而言，关于网上银行效率方面的研究是严重不足的，其千万。网上银行为人们提供便利的同时，商业银行应考虑自身网主要原因在于网上银行相关资料较少，数据难以获取等。但是网上

4、银行效率的问题。本文运用DEA模型对我国网上银行效率进上银行效率的问题与网上银行发展密切相关，是提升银行利润行探讨，以弥补现有研究在此方面的不足。率的重要内容，此方面的研究必不可少。国内网上银行是传统银二、文献综述行服务方式的拓展，可以基于传统银行效率的研究成果，针对网1．对传统银行效率的研究上银行效率进行研究。在国内外的研究中，对银行效率尚无明确的定义。比较一致三、实证研究的看法是，银行效率是指银行vbr在业务活动中投入与产出或1．DEA方法简介成本与收益之间的对比关系。从本质上讲，银行效率是银行对其DEA方法首先由Farrel提出，经A．Charnes和w

5、．W．Cooper资源的有效配置。关于银行效率的研究，划分为经济(财务)和技等人的工作而得以推广。该方法主要是保持决策单元(DMU)的术(生产)两种分析角度。前者就是通常使用的财务指标分析法，投入或产出不变，借助于数学规划确定相对有效的生产前沿面，比如：我们经常运用资产收益率、资本收益率、人均利润率等指将各个决策单元投影到DEA前沿面上，并通过比较决策单元偏标衡量商业银行盈利能力；银行不良贷款率、存贷比和资本充足离DEA前沿面的程度来评价它们的相对有效性。最具代表性的率等指标测度商业银行稳健水平。后者则是指前沿效率分析法，DEA模型是CCR模型和BCC模型，前

6、者是在规模报酬不变的在给定的技术条件和外生市场因素的条件下，以最小投入获得假设下评价决策单元的技术效率，而后者剔除了不变规模报酬最大产出或者利润最大化的商业银行，即为前沿效率银行，而所的假设，运用BCC模型可以将技术效率分解为纯技术效率和规要考察的效率损失则为相对于前沿效率银行的偏离程度。根据模效率。Berger和Humphrey关于银行效率的很有价值的文献综述，现有本文基于投入角度核算DMU的效率得分。假设所要测算的的前沿效率分析法，主要有五种分析方法：随机前沿方法(SFA)、DEA模型有n个DMU，每个DMU有k种投入和m种产出。对于自由分布方法(DFA)

7、、厚边界函数法(rI1FA)、数据包络分析法第i个DMU，和分别为投入和产出的列向量，x和Y。分别为(DEA)和无界分析方法(FDH)，并认为为DEA方法是最具有应(k×n)阶的投入矩阵和(m×n)阶的产出矩阵，则第i个DMU的用优势的银行效率评价方法。技术效率可以从以下线性规划中获得：2．对网上银行效率的研究rains—Y十默≥O；融一≥O；曼≥O网上银行包含两种层次：一是机构概念，指通过信息网络开办业务的银行，如美国安全第一网上银行、英国EGG银行；二是由于霹Z1给生产前沿面施加了凸性限制，代表了可变的业务概念，指银行通过信息网络提供的金融服务，包括传统银

8、行规模报酬假定，因此第i个DMU的纯技