金融证券投资模拟实训内容与要求内容.doc

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1、《证券投资模拟实训》容及要求一、课程性质、目的和要求证券投资模拟实训是金融学专业的一门实践课。本课程具有极强的理论性，同时又需要体现良好的操作性，因此，具有理论与实践相结合的特点。在理论教学的基础上，让学生实际了解证券投资的基本程序、操作要点、具体方法是实训的主要任务。二、教学容要点结合证券投资专业课程的学习，本实训课程的目的是使学生通过不同模块的实际训练，对网上证券投资的实际过程及操作程序有一个基本的了解和掌握。其中包括：1.基础模块：掌握软件下载、系统安装与运用的基本方法；独立建立证券模拟账户（建立账户——普通组，本金100万

2、）；2.基本分析模块：搜集宏观、行业与区域及公司信息，按从上到下方式分析进行基本分析；⑴宏观经济分析：经济周期阶段、趋势，近期宏观经济政策方向等；⑵行业分析：行业在国民经济中的地位、特点，行业周期阶段等；⑶公司分析：治理结构、公司管理、战略、财务分析等；3.组合构建（将资金分为五份，每份20万，建立5个投资组合；组合中股票数量不超过5只；各个组合股票种类可以一样，也可以不一样；建立组合时的基准指数）⑴等权重组合；⑵非等权重组合——加入自己判断的组合——基于对未来宏观、行业、及企业估值——自己设定权重⑶市值权重组合①基于每种证券在总

3、市值中比例构建组合，例如各股票占总市值比例如下：A——x%；B——y%；C——z%；D——u%；E——v%②各股票在组合中的比例为：A——x%/（x%+y%+z%+u%+v%）B——y%/（x%+y%+z%+u%+v%）C——z%/（x%+y%+z%+u%+v%）D——u%/（x%+y%+z%+u%+v%）E——v%/（x%+y%+z%+u%+v%）⑷均方差标准投资组合（该组合必须选择5只股票；用Excel表格计算）①计算所选择股票过去10个月每月的收益率；②计算月度算术和几何收益率；③计算均值、方差和协方差④建立方差最小化投资组

4、合⑸任意投资组合可以基于任何方法进行投资——技术分析、基础分析、指数化（购买某市场化组合，如指数式基金）、或者占卜。4.技术分析模块：通过网络方式进行证券交易市场的实时跟踪与分析；⑴熟悉分时图表；⑵K线分析方法⑶形态趋势分析方法⑷技术分析指标应用；⑸熟悉网上证券委托、查询等操作程序；5.综合分析模块：先应用基本分析方法分析并选择证券，再根据技术分析方法选择买卖时机，最后根据投资组合理论构建有效的投资组合。三、职业技能鉴定等级要求无四、学时分配序号模块类别单元项目计划开课学期主要容学时1基础模块软件下载与安装7选择相应的软件，下载，

5、系统安装与调试8-16系统功能及使用7熟悉该系统的各种功能，并能自如地运用建立模拟账户7利用网络方式，建立证券投资模拟账户2基本分析模块宏观分析7获取宏观信息并做出相应的分析与判断24-40行业分析7深入到不同的行业进行比较与分析公司分析7依据有关公司信息，有选择地对上市公司进行具体分析模拟证券交易7进行网上证券委托、查询等训练3组合构建等权重组合；716~24非等权重组合7基于对未来宏观、行业、及企业估值——自己设定权重市值权重组合7基于每种证券在总市值中比例构建均方差标准组合7①计算所选择股票过去10个月每月的收益率；②计算月

6、度算术和几何收益率；③计算均值、方差和协方差；④建立方差最小化投资组合。任意组合7可以基于任何方法进行投资——技术分析、基础分析、指数化（购买某市场化组合，如指数式基金）、或者占卜。4技术分析模块证券投资即时分析7通过网络方式进行证券交易市场的实时跟踪与分析24~32K线图形分析7熟悉K线代表的可中含义并通过不同的K线组合解读市场信息形态分析7通过观察不同的形态对市场做出分析趋势分析7对各种K线组合及其趋势进行分析与推断技术指标分析7各种技术指标应用交易——建立组合7进行网上交易，构建组合5组合跟踪管理依据投资计划持续跟踪组合7宏

7、观、行业及公司是否出现预期之外的变化8~16组合绩效评价7与可比基准比较，组合风险及收益是否满足投资计划要求组合调整7根据基本面及组合绩效是否满足投资计划要求进行相应调整五、课程教学方法与手段利用中央与地方共建的证券投资实验室，借助证券投资实验室的行情分析系统和证券模拟交易系统，通过实时行情和仿真模拟的方式，引领学生有计划地对相关容进行实际训练。学生做实验时，每人一台电脑，进行相关容的训练。实验过程中，学生要充分的交流探讨，教师给予相应的指导。实验结束后，每人要独立完成证券投资实训报告。六、考核方式1.阶段考核分阶段写出实训日志、

8、最后交一份实训报告。2.结课考核平时出勤、实训日志、专题交流占总成绩的30%，实训报告占总成绩的70%。实训报告评分标准成绩要求优报告容完整，文字专业严谨，能够正确进行合理的基本分析、构建投资组合、通过合理的技术分析手段实施投资组合，在容和格式方面