中债-企业AA指数编制方案.doc

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1、中债-企业债AA指数编制方案一、指数名称指数名称：中债-企业债AA指数中文简称：企债AA英文名称：ChinaBondCorporateBond(AA)Index二、样本选取方法Ø债券种类：中央企业债、地方企业债Ø流通场所：银行间债券市场、上交所和深交所Ø主体信用级别：AAØ托管量：无限制Ø是否可以调券：否Ø剩余期限：一天以上（包含一天）Ø债券币种：人民币三、指数计算1、指数计算基期：2006-12-31，基点值：1002、指数计算频率：每个银行间工作日计算3、计算公式Ø财富指标值计算公式（算法2）利息及再投资处理方式：

2、当月收到的利息及提前偿还的本金收入作为现金投资于活期存款，月末最后一个工作日将当月累积的现金全部再投资于债券组合中。Ø全价指标值计算公式Ø净价指标值计算公式四、指数调整符合条件的债券自中债估值发布第二个工作日起进入指数，不符合条件的债券当日即退出指数。