复杂金融网络建模研究.pdf

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1、第30卷第2期太原科技大学学报Vol.30No.22009年4月JOURNALOFTAIYUANUNIVERSITYOFSCIENCEANDTECHNOLOGYApr.2009文章编号:1673-2057(2009)02-0113-04复杂金融网络建模研究112郭艳丽,薛耀文,张朋柱(1.太原科技大学经济与管理学院,太原030024;2.上海交通大学安泰管理学院,上海200052)摘要:以复杂网络理论为基础研究不同赋权意义下的金融网络。首先利用社会网络分析方法(SNA)进行初步复杂金融网络模型的构建与分析,然后通过进一步构造的

2、转账频率金融网络图,研究网络中某两账户节点间的协作关系,以探悉其最可能的关联路径,为进一步研究金融网络提供一定的理论基础。关键词:复杂网络;金融网络;社会网络分析中图分类号:C93文献标识码:A近几年来,利用复杂网络进行系统行为的分析的,如果能够从复杂金融网络中,发现可疑账户节越来越成为一种趋势,高度复杂的复杂网络可以作点,则可以预测可疑账户再次进行资金转移的可能为描述从技术到生物直至社会各类系统的骨架。路径,从而为反洗钱工作提供一定的思路。随着复杂网络理论的深入研究,无标度网络、小世本文所构建以做理论研究的金融网络皆是无界网

3、络、度分布、集群等一些概念和理论已经成为向图,以复杂网络技术为基础对之进行解析,目的研究复杂网络模型的基本概念和起点。国内的许就是分析并掌握异常资金账号往来网络的特点,为多专家和学者对国际复杂网络理论向国内快速传进行异常资金的监测提供一种新的研究角度。播起到积极的推动作用,并在一些领域进行了专门12345678910111213[123]研究。10001110011000200110000000001初步复杂金融网络模型构建30100000000000我们经济生活中的金融网络已经是拥有成千41100101010000上万账户节

4、点的复杂社会网络了。本文所界定的51001000001001金融网络是以顾客(包括海量合法顾客和少量违法61000001010000顾客)在银行系统开设的账户作为网络中的节点,70001010100110顾客利用账号进行资金转移的路径作为网络中的80000001001000边所形成的一种网络。根据所研究目标的不同,边90001010000000的权可以是节点间转账的频率、节点间资金转移的101000100100100[4,5]成本、节点间资金转移的时间等。由于节点的111000001001000智能性以及节点数量的庞大性,使得

5、金融网络成为120000001000000一个典型的复杂网络系统。130000100000000然而,合法顾客的转账行为并非是这里所关注对于如上矩阵关系,在Ucinet软件中,按照菜收稿日期:2008206210基金项目:太原科技大学青年基金(2007121)作者简介:郭艳丽(1978-),女,讲师,主要研究方向为金融网络,复杂系统。114太原科技大学学报2009年单程序:Draw>File>Open>Ucinetdataset>Net2此群体中的账号群也会与此群体外其他账号发生work,可以实现从邻接矩阵到可视化网络图的快速

6、关联交易。金融机构工作人员需要识别出某些可转换。疑账号,甚至是隐藏在其后的庞大的犯罪网络,而网络中群体间的连线密度dij可用如下公式表示:2基于SNA的复杂金融网络模型分析mijdij=在洗钱网络中,如果某节点有高于其他大多数ni×nj节点的度(Degree),则此账号的社会交易网络很广其中,mij表示关联交易特别频繁的两个群体泛,虽然其每次入账转账的资金都在大额或者是可的实际关联的边数,ni,nj分别表示存在于网络中的疑交易的标准以下,也需要对其进行特别关注。度两个群体的点的数目。笔者认为,若dij>C则两个是反映各节点连接

7、情况的一个量,仅体现该节点局群体之间的较频繁的关联交易是存在的;否则,若部的环境情况。dij

8、所有节点都具有相同的Betweeness账号节点4、7、5账号节点13、12、3度,度的弥散程度用度分布函数p(k)来表示,就是从洗钱的资金转移路径观察洗钱行为,与仅发指从网络中随机地选择一个点,它的度为k的概率。n现异常账户节点相比较更能够追踪到洗钱者的洗1p(k)=n∑δ