计量经济学 第九章 分布滞后和自回归模型课件.ppt

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1、第九章分布滞后和自回归模型（动态计量分析）分布滞后和自回归模型分布滞后模型自回归模型因果关系检验在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（LaggedVariable），含有滞后变量的模型称为分布滞后模型。分布滞后模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（DynamicalModel）。一、分布滞后模型滞后效应与产

2、生滞后效应的原因由于心理因素、交易周期或制度因素等多方面的原因，经济行为、政策的作用以及经济变量之间相互影响的效果，常常不是立即体现出来，而是有时间延滞性或持续作用，会在以后一个时期或一段时间内逐步体现出来，这种现象就是滞后效应。滞后效应在经济问题中是很普遍的。如：消费函数通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响：Ct=0+1Yt+2Yt-1+3Yt-2+tYt-1，Yt-2为滞后变量。再如：新增投资对生产效率和产出的作业不会立即体现出来，生产效率和产出除了受到当期投资的影

3、响，还受到上一期甚至前很多期的投资积累的影响。价格变化对供给和需求的影响也同样都有类似的滞后效应。如蛛网效应中农产品的供给受到前一期的价格的影响。产生滞后效应的原因1、心理因素：人们的心理定势，行为方式滞后于经济形势的变化，如中彩票的人不可能很快改变其生活方式。2、技术原因：如当年的产出在某种程度上依赖于过去若干期内投资形成的固定资产。3、交易周期：如定期存款到期才能提取、工资每月底才发放等造成了它对社会购买力的影响具有滞后性。分布滞后模型的形式已知存在滞后效应和滞后效应作用的时间长度和结构时，对滞后作用的分析预测是比

4、较简单的。但现实生活中，我们常常只知道可能存在滞后效应，而滞后效应是否确实存在，滞后效应的持续长度及其结构模式都是未知的。例如，消费滞后效应问题可能是或这种模型正是分析判断滞后效应的存在性及其模式，并研究经济行为、经济关系中滞后作用的基本模型，称为“分布滞后模型”（DistributeLaggedModel,DL模型）。无限分布滞后模型：有限分布滞后模型：分步滞后模型形式上是含有解释变量滞后项的多元回归模型，但分布滞后模型主要用来研究经济变量作用的时间滞后效应、长期影响，以及经济变量之间的动态影响关系，可用于评价经济政

5、策的中长期效果，属于动态计量分析的范畴。研究分步滞后模型，对于进一步讨论自回归、滑动平均模型和因果关系分析等，都有一定的帮助。二、分布滞后模型参数估计现式估计法先验约束估计（一）阿尔蒙多项式法（二）考伊克方法现式估计法现式估计法适用于滞后长度不确定的分布滞后模型。由于分布滞后模型的解释变量仍然假定为非随机或至少与误差项无关，因此原则上普通最小二乘法适用于此模型的参数估计，但困难的是滞后长度不确定。为了解决滞后长度不确定的困难，可以依次估计滞后效应变量的一期滞后、二期滞后…当发现滞后变量（加入的最多期滞后）的回归系数在统

6、计上开始变得不显著，或至少有一个变量的系数改变符号（由正变负或由负变正）时，就不再增加滞后期，把此前一个模型作为分布滞后模型的形式，相应参数估计作为模型的参数估计。现式估计法优点：易于掌握缺点：首先，滞后长度的确定没有明确的标准、根据；其次，引进较多期滞后会降低自由度，回归分析的有效性会降低；第三，滞后变量之间的相关性可能引发共线性问题；先验约束估计分布滞后模型参数估计的另一类方法是，利用某种先验信息和经验设定分布滞后模型的滞后模式，从而简化滞后模型的函数形式，以方便参数估计。这种方法称为“参数约束法”。阿尔蒙多项式法

7、：阿尔蒙多项式法适用于已知滞后长度，且滞后长度较长的有限分布滞后模型。这类模型的主要困难是参数数量较多，导致估计困难。阿尔蒙多项式法的基本思想是：以滞后期i的一个适当次数的多项式来模拟分布滞后模型的系数，可分别模拟单调下降、先升后降，以及循环变化等不同的滞后效应类型。阿尔蒙多项式法设一个有限滞后模型为或者用关于i的多项式模拟的变化当m=1时，即当m=2时，即阿尔蒙多项式法常见的滞后参数变化模式的m在1到4之间。确定了滞后参数多项式以后，将这些多项式代入分布滞后模型进行变换。以m＝2的情况为例，把代入前述分布滞后模型，可

8、得令则上述、、只是及其各期滞后的线性组合，因此仍是非随机的，或与无关，因此可用OLS法对该式进行参数估计，得到估计值。把这些估计值代入滞后参数多项式，就可以得到各个滞后参数的估计值。阿尔蒙多项式法可以把需要估计的参数数量减少到有限的几个，是解决滞后效应较长的分布滞后模型的参数较多困难的有效方法。局限性：1、运用阿尔蒙多项式法必须先