资产负债管理体系简介课件.ppt

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1、商业银行资产负债管理体系简介国内银行建设历程2003-2008招商银行兴业银行华夏银行民生银行中信银行建设银行深发展北京银行广发银行2009年南京银行宁波银行中国银行交通银行光大银行渤海银行国内银行建设历程2010年哈尔滨银行九江银行上海农商平安银行2011年江苏银行齐鲁银行进出口银行晋商银行成都银行顺德农商重庆农商上海银行南京银行汉口银行徽商银行杭州银行台州银行昆仑银行华润银行富滇银行贵阳银行招商银行长沙银行营口银行桂林银行广州农商成都农商紫金农商长春农商河北银行广东华兴兴业银行2012年四川联社

2、邮储银行无锡农商泰隆银行德阳银行武汉农商2013年相关经验国有银行建设银行客户关系定价中国银行资产负债管理股份制银行招商银行资金转移定价兴业银行资产负债管理区域性银行南京银行资产负债管理、客户关系定价徽商银行资金转移定价西安银行资产负债管理……农信、农商重庆农商资产负债管理/资金转移定价浙江省农信经济资本管理广州农商、顺德农商、成都农商、紫金农商……相关经验1.利率市场化的挑战与应对2.资产负债管理体系2.1资金转移定价2.2资产负债管理2.3产品定价3.管理体系建设经验分享提纲中国利率市场化进程央

3、行打开存款利率空间之日，中国利率市场化进程已迈出重要一步，影响深远。直接影响竞争加剧利差收窄利率波动2007SHIBOR运行4利率市场化进程展望20122013201420152016利率市场化进程重新启动存款上限1.1倍贷款由9折下降为8折，再至7折存款上限1.2倍,推出大额定期存单贷款推出PRIMERATE存款上限1.3倍取消一定额度之上（如10万）存款利率贷款定价取消管制放开活期存款之外存款利率直接影响竞争加剧利差收窄利率与盈利波动加大利率市场化对利差的影响根据国际银行经验，在推行市场化后的3

4、-5年，利差收窄在50-100BPs中小银行的生存压力加大，美国经验数据：银行破产率由0.05%大幅攀升至4.0%国家利差变化美国-83BPs日本-82BPs韩国-100+BPs6美国市场化改革引发利率水平大幅上升，同时利率波动性显著增强。如下图，1955-1970年利率波动幅度较小，随着利率管制逐步放开，利率波动性显著增强，对银行的风险控制提出更高要求。1970-1975年，利率管制放松后银行存款利率迅速上升，造成净息差分别收窄了83BP（如上图）。之后随着资产结构和信贷结构的调整逐步回升。美国利

5、率市场化对利差的影响信用成本率从1970年0.3%上升到1985年0.8%，剔除信用后实际净息差下降20%。银行破产率从银行破产率由0.05%大幅攀升至4.0%。7台湾利率市场化对利差影响存贷利差收窄利率大幅飙升后逐步回落1989年修订《银行法》标志利率市场化完成，各期存款利率大幅飙升，不同期限涨幅在20%~50%。经过约5年，存款利率逐步回落至1989年4月水平伴随利率市场化，存贷利差震荡下行。利率市场化期间，商业银行存贷差最低为2.61%，较前期平均水平下降26.7%8利率市场化进程对中小银行冲

6、击竞争层面看，利率市场化后，由于成本压力，大中型银行势必进行战略调整，导致层层挤压中小银行市场，竞争将加剧大中型银行拥有成本、人才、风险管理、创新能力等优势。大中型银行对利率市场化的提前准备我们还有多少缓冲空间和时间？我们应该如何应对?9利率市场化的深远影响和应对净利差管理能力将成为银行核心竞争力净利息收入占银行收入90%以上，净利息收入=规模*利差当利差变成变量时，会怎样？价格是银行三大战略制定的根据和执行者同质化竞争转向差异化竞争外延式发展转向内涵式发展新模式下的管理要求精细化计量事前规划、主动

7、管理专业化管理资产负债管理体系，应利率市场化而生的管理工具，现代银行经营的基石价格策略市场战略客户战略产品战略10从差距中发现内涵式发展的空间资产规模（人民币百万元）净利差（%）净利息收入（人民币百万元）银行20092008变动20092008变动20092008变动工行11,785,0539,757,65420.8%2.162.80-22.9%245,821263,037-6.5%建行9,623,3557,555,45227.4%2.303.10-25.8%211,885224,920-5.8%招

8、商2,067,9411,571,79731.6%2.153.24-33.6%40,36446,885-13.9%民生1,426,3921,054,35035.3%2.493.00-17.0%32,24030,3806.1%国内银行净利差美洲银行净利差管理蓝线净利差红线净利息收入11利率市场化的挑战与应对资产负债管理体系资金转移定价资产负债管理产品定价管理体系建设经验分享提纲银行核心盈利模型O/N6MIY2Y3Y4Y5Y10Years8%7%6%5%4%3%2%1%净利