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1、2000年6月地质技术经济管理Jun.,2000第22卷第3期GeologicalTechnoeconomicManagementVol.22No.3时间序列分析技术在煤炭价格预测中的应用12孙继湖,彭建萍(1.中国矿业大学,北京100083;2.石家庄经济学院,河北石家庄050031)[摘要]本文主要根据所收集的数据资料,同时结合国内、国外的实际情况,以计量经济学和统计学为基础,采用近年来国际上经济分析中应用较多的现代时间序列分析与预测方法,具体的将随机论、概率论、线性差分方程应用到我国煤炭市场价格预测中,对煤炭市场价格进行分析、预测。[关键词]时间序列;煤炭
2、价格;模型;预测[中图分类号]F224.9[文献标识码]A[文章编号]1003-3920(2000)03-0033-08ApplicationofTemporalSequenceAnalysisTechniqueinCoalPricePrediction12SUNJi-hu,PENGJian-ping(1.ChinaUniversityofMiningTechnology,Beijing100083,China;2.ShijiazhuangUniver-sityofEconomics,Shijiazhuang050031,China)Abstract:Tempo
3、ralsequenceanalysisisapracricaltechniquepopularineconomicstudiesbothathomeandabroad.Basedonthetheoriesofeconometricsandstatistics,thisarticleputsthedataintotheanalysisframeforapurposeofcoalpricepredicationintheChinesemarkets.Principlesofrandom,probabilityandlineardifferentiationequat
4、ionareemployedintheanalysis.Keywords:temporalsequence;coalprices;model;prediction由于我国能源消耗一直以煤炭消耗为主,因此,煤炭的产、供、销一直为国家有关部门、研究单位和企业所重视,而煤炭价格更是政府和企业关注的焦点。煤炭价格与煤炭企业的生产销售和经济利益息息相关,及时了解煤炭价格的变化,尤其是近期的变化趋势,[收稿日期]2000-03-22;[修订日期]2000-04-08[作者简介]孙继湖(1959-),男,内蒙古锡盟人,中国矿业大学(北京)管理学院博士,主要研究方向:数量经济学
5、、风险投资理论等。33就能趋利避害,掌握经济决策的主动权为企业赢得利益。因而准确地预测煤价的走势就显得十分迫切和重要。一市场价格预测原理1.时间序列的模型B—J法或ARMA法,是以美国统计学家和英国统计学家GeogreE.Box和GwilymM.Jenkins的名字命名的一种时间序列预测方法。它主要试图解决两个问题:一是时间序列的平稳性、随机性和季节性;二是在对时间序列分析的基础上,选择适当的模型进行预测。其模型分为:①自回归模型(AUTO—REGRESSION,简称AR(p)模型)Υ(B)Yt=et(1)P式中:B为后移算子,即BYt=Yt-P2pΥ(B)=1
6、-Υ1B-Υ2B-…-ΥpB(2)以上的模型即为:Yt=Υ1Yt-1+Υ2Yt-2+…+ΥpYt-p+et(3)其中,Yt,Yt-1,Yt-p分别是序列在t,t-1,t-2,…,t-p期的观测值。et是误差或偏差,表示不能用模型说明的随机因素。Υ1,Υ2,…,Υp是待估计的参数。②滑动平均模型(MOVING—AVERAGE简称MA(q)模型)Yt=θ(B)et(4)q式中:B为后移算子,Bet=et-q2qθ(B)=1-θ1B-θ2B-…-θqB(5)以上模型即为:Yt=et-θ1et-1-θ2et-2-…-θpet-p(6)其中et,et-1,…,et-q是其
7、在t,t-1,…,t-q期的误差或偏差。θ1,θ2,…,θq是待估计的参数。③自回归滑动平均混合模型(简称ARMA(p,q)模型)Υ(B)Yt=θ(B)et(7)以上的模型即为:Yt=Υ1Yt-1+Υ2Yt-2+…+ΥpYt-p+et-θ1et-1-…-θqet-q(8)Υ1,Υ2,…,Υp;θ1,θ2,…,θq是待估计的参数。2.建模前的准备工作运用B—J方法建模的前提条件是:作为预测对象的时间序列是一零均值的平稳的随机序列。平稳性的统计特性不随时间的推移而变化。直观的说,平稳随机序列的折线图无明显的上升或下降趋势。但是,大量的社会经济现象随着时间的推移,总表
8、现出某种上升或下降的趋势
