协方差和相关系数的计算公式.doc

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1、协方差公式：Cov(x,y)=EXY－EX*EYEX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望。例题：17.假设未来经济可能有四种状态，每种状态发生的概率是相同的，理财产品X在四种状态下的收益率分别是14%，20%，35%，29%；对应地，理财产品Y在四种状态下的收益率分别是9%，16%，40%，28%。则理财产品X和Y的收益率协方差是【　　D】。　A.4.256%B.3.7%C.0.8266%D.0.9488%本题：EX=24.25%EY=23.25%EXY=(14%×9%+20%×16%+35

2、%×40%+29%×28%)÷4相关系数公式：ρXY=Cov(x,y)／σXσY,ρXY~[-1,1]σX是X的标准差。