空间面板数据模型BootstrapLM—Error检验研究.pdf

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1、第32卷第5期统计研究Vo1．32．No．52015年5月StatisticalResearchMay2015空间面板数据模型BootstrapLM—Error检验研究任通先龙志和陈青青内容提要：在误差项不服从经典分布的情形下，面板数据模型常用的空间相关性检验存在较大的偏差。本文将FDB方法引入空间面板数据模型的空间相关性检验，构建BootstrapLM检验统计量，并通过MonteCarlo模拟实验，从水平扭曲和功效两个方面研究误差项存在正态分布、异方差、时间序列相关等情形下，空间面板数据模型Boot

2、strapLM检验的有效性。MonteCarlo模拟实验结果表明，空间面板数据模型渐近LM-Error检验在误差项不服从经典正态分布时，存在较大的水平扭曲，FDBLM—Error检验则在基本不损失检验功效的前提下，有效矫正渐近检验的水平扭曲，是空间面板数据模型空间相关性LM检验更为有效的方法。关键词：空间面板数据模型；Bootstrap方法；LM—Error检验；MonteCarlo模拟中图分类号：0212文献标识码：A文章编号：1002—4565(2015)05—0091一O6LM-ErrorTes

3、tofSpatialPanelDataModelBasedonBootstrapMethodRenTongxianLongZhiheChenQingqingAbstract：Classicspatialcorrelationtestsofpaneldatamodelswouldexistseriousdeviationwitherrortermisnotindependentwithnormaldistribution．Inthispaper，weintroducefastdoublebootstra

4、p(FDB)methodintospatialcorrelationtestsofspatialpaneldatamodels，andconstructBootstrapLMtestsaccordingly．Andthen，usingMonteCarlosimulationexperiments，westudyeffectivenessofBootstrapLMteststatisticsfromtwoaspectsincludingsizedistortionsandpower，witherrort

5、ermsarenormal，heteroscedasticityortimeseriesrelateddistributed．Theexperimentresultsshowthat，asymptoticLM—Errortestofspatialpaneldatamodelexistsserioussizedistortionswhenerrortermsarenotindependentwithnormaldistribution，whileFDBLM—Erortestcanrectifysized

6、istortionsofasymptoticLM—Errorwithoutlosingpower，whichisamoreeffectiveLMtestforspatialcorrelationtestofspatialpaneldatamodels．Keywords：SpatialPanelDataModel；BootstrapMethod；LM—ErrorTest；MonteCarloSimulation引入空间效应，既能控制个体的异质性特征，又考虑一、引言了截面维度的空间相关性，具有更广泛的实际

7、应用近年来，空间经济计量逐渐成为经济计量“标前景。但是，正是空间面板数据模型既包含空间经准”分析工具之一，相对经典经济计量模型，空问经济计量模型的特征，又具有面板数据模型的特征，使济计量模型考虑到研究对象间的空间效应，得到比模型结构更为复杂，空间相关性检验和参数估计难经典经济计量模型更为符洽实际的结论(Anselin度更大。考虑个体效应，空间面板经济计量模型设等)。常用空间经济计量模型主要包括空间滞后夺文获国家自然科学基金“空间面板数据模型LM检验模型(SpatialLagModel，SLM)和空间误

8、差模型Bootstrap方法有效性研究”(71271088)、国家社会科学基金青年项(SpatialErrorModel，SEM)，前者研究因变量在邻目“市场一体化的经济增长效应研究”(11CJY010)、中央高校基本科近地区的行为对整个系统其他地区行为的影响，后研业务费项目“基于空间面板GWR模型的珠三角区域市场一体化者的空间依赖作用存在于误差项中，研究邻近地区经济增长效应研究”(2012ZM0056)、“区域市场一体化空间异质性的误差冲击对其他地区行