包含虚拟变量的回归模型.ppt

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1、1《计量经济学》第五章第五章包含虚拟变量的回归模型17-18秋2《计量经济学》第五章主要内容虚拟变量的性质包含虚拟自变量的线性回归模型多分类虚拟变量多个变量之间的交互作用虚拟变量之间的交互作用虚拟变量与定量变量之间的交互作用包含虚拟因变量的回归模型17-18秋3《计量经济学》第五章第五章包含虚拟变量的回归模型17-18秋4《计量经济学》第五章虚拟变量的性质定量变量vs.定性变量定量变量定性变量：取值不连续的变量，用于描述经济对象的分类属性（定性因素），可以采用虚拟变量来度量定性自变量定性因变量17-18秋5《计量经济

2、学》第五章包含虚拟自变量的线性回归模型自变量中仅有一个虚拟变量自变量中既包括定量变量又包括虚拟变量17-18秋6《计量经济学》第五章自变量中仅有一个虚拟变量17-18秋7《计量经济学》第五章不同教育水平下的初职年薪初职年薪（千美元）教育初职年薪（千美元）教育21.2118.5017.5021.7117.0018.0020.5119.0021.0122.0117-18秋8《计量经济学》第五章17-18秋9《计量经济学》第五章17-18秋10《计量经济学》第五章虚拟变量系数（差别截距项系数）的经济含义赋值为0的一类常称为基

3、准类（对比类）17-18秋11《计量经济学》第五章思考题：如下定义存在什么问题？17-18秋经验1.1：一个2分类的定性属性最多用1个虚拟变量刻画，否则会出现完全共线性（即虚拟变量陷阱）问题经验1.2：一个n分类的定性属性最多用n-1个虚拟变量刻画，否则会出现完全共线性（即虚拟变量陷阱）问题1217-18秋《计量经济学》第五章13《计量经济学》第五章1个定性变量＋1个定量变量17-18秋14《计量经济学》第五章初职年薪教龄性别初职年薪教龄性别23.01125.05019.51028.05124.02129.56121.

4、02026.06025.03127.57022.03031.57126.54129.08023.14017-18秋15《计量经济学》第五章17-18秋16《计量经济学》第五章17-18秋17《计量经济学》第五章2定性变量＋1定量变量17-18秋18《计量经济学》第五章思考题：以下定义方法的差别？17-18秋19《计量经济学》第五章17-18秋20《计量经济学》第五章17-18秋经验2.1：2个两分类的定性属性如果只用2个虚拟变量刻画，无法反映定性属性之间的交互作用，用（组合个数-1）个虚拟变量刻画更具灵活性。经验2.2

5、：m个n分类的定性属性如果只用m个虚拟变量刻画，无法反映定性属性之间的交互作用，用（组合个数-1）个虚拟变量刻画更具灵活性。2117-18秋《计量经济学》第五章22《计量经济学》第五章一个多分类的虚拟变量17-18秋23《计量经济学》第五章思考题：以下定义方法的差别17-18秋经验3：一个n分类的定性属性可以用一个虚拟变量刻画，但会隐含约束，可以采用多个，即（分类个数-1）个虚拟变量刻画。2417-18秋《计量经济学》第五章25《计量经济学》第五章17-18秋26《计量经济学》第五章17-18秋27《计量经济学》第五章

6、多个虚拟变量之间的交互作用例子：教育水平与衣着开支17-18秋经验4：m个n分类的定性属性还可以用虚拟变量的交叉项来度量，交叉项前的系数可以直接测算交互作用的增量影响，比经验2.2中的方法更直观，而且还可能测算定性属性和定量变量之间的交互作用。2817-18秋《计量经济学》第五章29《计量经济学》第五章例7.10（第236页）17-18秋30《计量经济学》第五章17-18秋31《计量经济学》第五章17-18秋32《计量经济学》第五章虚拟变量与定量变量之间的交互作用例子：检验不同组之间回归函数上的差别17-18秋33《计

7、量经济学》第五章17-18秋3417-18秋《计量经济学》第五章小结经验1：一个n分类的定性属性最多用n-1个虚拟变量刻画，否则会出现完全共线性（即虚拟变量陷阱）问题。经验2：m个n分类的定性属性如果只用m个虚拟变量刻画，无法反映定性属性之间的交互作用。可以用（组合个数-1）个虚拟变量刻画，可以测算定性属性之间的交互作用，但是这样做可能会损失较多的自由度。35《计量经济学》第五章17-18秋小结（续）经验3：一个n分类的定性属性可以用一个虚拟变量刻画，但会隐含约束，可以采用多个虚拟变量刻画。经验4：m个n分类的定性属性

8、还可以用虚拟变量的交叉项来度量，交叉项前的系数可以直接测算交互作用的增量影响，比经验2中的方法更直观，而且还可能测算定性属性和定量变量之间的交互作用。36《计量经济学》第五章17-18秋37《计量经济学》第五章综合案例之二两省传说：中国的制度环境和外国股权，中国金融评论，2007年创刊号，17-18秋38《计量经济学》第五章作者关