系统交易实战(期货红楼).doc

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1、我的系统交易实战–08年7月期货红楼一：稳定赢利的标准稳定赢利是每个期货人的梦想，但是能做到的少之又少。那么稳定赢利的本质和标准是什么？标准一：趋势追踪类：由长时间的资金回调期和短时间的资金增长期组成，低胜率高的盈亏比。曲线很漂亮，相信大多数人都非常喜欢。但是漂亮的背后却是暗流涌动，危险重重大多数人进入期货，因为没有专业的训练，缺乏实战经验，加上心态和缺乏资金管理，就进入了A阶段，于是不断的去寻求改变,寻找稳定赢利的办法,其实每个方法都是潜在的稳定赢利的办法,只要加以交易的一致性，就有可能成功,但是在亏损的压力下,心态更加

2、变坏，90%的人无法坚持用一种方法去交易,他们不断的寻找圣杯。周而复始，直到资金消失殆尽，错过应该辉煌灿烂的那一刻（B阶段）,期货生涯就结束了.少数人运气好,一开始做期货就赚钱,资金节节攀升,他们主观的认为已经稳定赢利了，认为找了圣杯，开始计划多长时间赚多少钱，开始计划如何花钱，如何消费了，但是，一旦进入漫长的资金回调和小损时期（C阶段），他们就像从阳光下跌到了冰窖里，接受不了，他们急躁，怀疑，生气，因为昨天写的消费计划还在桌子上，于是他们寻求改变，不断变化方法，加大仓位，导致资金慢慢缩水，最终也与稳定赢利擦肩而过～！亏损

3、是交易的一个组成部分，没有完美的交易和指标，只要你停止寻找下一个指标，你就已经成为职业交易员。标准二，靠胜率而稳定赢利的资金曲线，包含炒单，高概率定式，均值回归系统类：由时间较长的资金缓慢爬升期和时间短暂的大亏损期组成。这种稳定赢利类型需要坚强的品质,就好象盖了18层的楼,突然倒了17层,依然坚强的盖下去,而不是认为自己盖的方法有问题。大的亏损对交易者的信心打击比较大，往往会使交易者重新去寻找方法或者转型.稳定赢利首先必须要有时间的概念，最少也要三年以上，站高点,看的远点，没有完美的以直线形式上升的资金曲线,如果一直上就能

4、拥有地球了~!稳定赢利的背后,总有暗流，有回撤和盘整的资金曲线才是稳定的；如果是陡峭的，要么是不稳定的，要么是稳定赢利的漫长过程的一个微小部分总之,稳定赢利的背后,不是因为他使用了某个圣杯，某种特殊方法,稳定赢利的背后,其实是一颗伟大的心~二：品种选择品种的选择非常重要，每个品种都有活跃期和萎靡期，只有选择在活跃期跟踪交易这个品种，我们才能取得良好收益，使资金的效益最大化。。从上图可以看出，铜2008年一直处于低能量区，不适合日内，我在06年07年一直做铜的系统日内交易，08年也做了2个月，但是08年的铜日内交易是亏损的，

5、3月开始做豆油，5月中旬到现在为止做胶。而去年10月到12月，锌是所有品种中能量的老大，适合日内适合隔夜，去年我也有做锌的日内交易。在我发现铜的能量异常后，我就放弃了铜的日内交易改做了豆油，如果我一直坚持下去，虽然不会亏损，但是却无法赚钱。二：了解你的系统了解自己的系统非常重要，即使是一个非常优秀的交易系统，你如果不深刻的了解，就冒然使用了，那么也有很大的可能导致失败。实战中对自己的交易系统需要了解那几个方面呢？1.最大资金回调.最大资金回调非常关键和重要，首先从心理上，它预期了可能遭遇的最严重的情况，我们不能抱着用赢利的

6、钱来抵消最大回调，往往我们一进场就有可能遭遇险情。其次，最大资金回调决定了资金管理中的开仓手数，最大资金回调也提供了介入系统的良好时机。以我的铜日内交易系统为例子：本图为2006年铜日内交易系统的标准资金曲线，无论你的资金多少，记录追踪自己的交易系统，都要用一手来记录，因为资金大的账户，在连续交易的过程中，需要用加减仓的策略来提高系统业绩，所以用一手来记录系统，才是系统的本质体现。上图是2006年一手铜日内交易累积盈利的资金曲线，每手合计赢利57800元，每个颜色代表一个月。从上图可以看到，在8月中旬资金创新高后，到9月初

7、出现了快速亏损，每手铜亏损了17700元。那么这个信息就提供了重要的资金管理信息。首先用最大资金回调17700元*1.5=26550元。考虑到市场的复杂性和资金的安全，所以在这里加了0.5的缓冲幅度。那么如果铜价格为60000元，保证金为10%，那么做一手铜需要保证金3万，加上最大资金回调=56550约等于6万，就是说，按这个系统做铜的日内交易至少需要6万，其中3万为保证金，3万为风险保护金。这样的话，资金的最大回调幅度是50%，如果希望回调幅度小，可以用10万做一手铜日内，这样资金最大回调就控制在了30%以内。如果有50

8、万，就做5手，风险仍然是30%。最大资金回调，也为我们提供了介入系统的良好时机。比如我们选定了一个交易系统，一定不要立刻就开始交易，更不能在系统创资金新高后介入，可以耐心的观察，等待系统资金接近最大回调时候开始交易，这时候风险就降低了很多，当然最大回调是不规则出现的。2.最大资金盘整周期。最大盘整周期也