随机前沿模型(SFA)-原理解读.pdf

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1、.随机前沿模型（SFA）原理和软件实现一、SFA原理在经济学中，常常需要估计生产函数或者成本函数。生产函数f(x)的定义为：在给定投入x情况下的最大产出。但现实中的产商可能达不到最大产出的前沿，为了，假设产商i的产量为：yif(xi,)i（1）其中，为待估参数；i为产商i的水平，满足0i1。如果i=1，则产商i正好处于效率前沿。同时，考虑生产函数还会受到随机冲击，故将方程（1）改写成：viyif(xi,)ie（2）vivi其中，e0为随机冲击。方程（2）意味着生产函数的前沿f(xi,)e是随机的，故此类模型称为“随机前沿模型”（stochasticfrontiermodel）。随机前沿模型最

2、早由Aigner,LovellandSchmidt(1977)提出，并在实证领域运用广泛，KumbhakarandLovell(2000)为该领域的研究写了一本著作，有兴趣的同学可以去参考。假设o1kf(xi,)ex1iLxki（柯布道格拉斯生产函数，共有K个投入品），则对方程（2）取对数可得：Klnyi=0+k1klnxkilnii（3）由于0i1，故lni0。定义ui=-lni0，则方程3可以写成：Klnyi=0+k1klnxkii-ui其中，ui0为“无效率”项，反映产商i距离效率前沿面的距离。混合扰动项iii分布不对称，使用OLS估计不能估计无效率项ui。为了估计无效率项ui，必须对

3、i、i的分布作出假设，并进行更有效率的MLE（最大似然估计）估计。一般，无效率项的分布假设有如下几种：(1)半正态分布(2)截断正态分布(3)指数分布在一般的论文中，使用的最多的是半正态分布随机前沿模型可以很容易地用于估计成本函数，经过与生产函数的随机前沿模型类似的推导可得：Klnci=0+ylnyik1klnPkii+ui..其中，ci为产商i的成本，yi为产出，Pki为要素K的价格，ui为无效率项，i为成本函数的随机冲击。注意混合误差项的形式（符号）。对于成本函数，ui=0意味着产商达到最低成本的效率前沿；反之，如果ui0，则产商需付出更高的成本。ui是否存在的检验使用随机前沿模型的前提

4、是无效率项ui存在，此假定可以通过检验“22H0:u=0vsH1:u>0”来判断是否成立。使用单边的广义似然比检验。二、软件实现Frontier4.1软件是由TimCoelli开发的一款专门用于完成随机前沿分析的软件，它可以用最大似然估计随机前沿成本模型和随机前沿生产模型，下面简单介绍一下该软件的使用方法，更加详细的说明可以参考英文指导《AGuidetoFRONTIERVersion4.1:AComputerProgramforStochasticFrontierProductionandCostFunctionEstimation》Eg1.DTA用于输入数据，是一个纯文本文件，数据文件的格

5、式必须是3+K[+p]列。第一列是评价体系的序号；第二列是时期t；第三列是因变量；第四列之后是K个自变量；[+p]仅当选择TEEFFECTSMODEL模型输入。EG1.INS设置命令11=ERRORCOMPONENTSMODEL,2=TEEFFECTSMODEL选择模型eg1.dtaDATAFILENAME数据文件eg1.outOUTPUTFILENAME结果存储文件21=PRODUCTIONFUNCTION,2=COSTFUNCTION选择生产模型（1）还是成本模型（2）nLOGGEDDEPENDENTVARIABLE(Y/N)变量是不是已经进行了对数运算25NUMBEROFCROSS-S

6、ECTIONS评价体系数目1NUMBEROFTIMEPERIODS..时期数目25NUMBEROFOBSERVATIONSINTOTAL总记录数目2NUMBEROFREGRESSORVARIABLES(Xs)自变量个数YMU(Y/N)[ORDELTA0(Y/N)IFUSINGTEEFFECTSMODEL]假设U的分布。Y表示截断分布，N表示半正态分布nETA(Y/N)[ORNUMBEROFTEEFFECTSREGRESSORS(Zs)]y表示时变模型，n表示非时变模型。nSTARTINGVALUES(Y/N)选择n其他设置保持不变.