华南农业大学期末考试试卷(B专用).doc

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1、华南农业大学期末考试试卷(B卷)2012-2013学年第1学期　考试科目：　经济计量学　　考试类型：(闭卷)考试　　　考试时间：　120　分钟学号姓名年级专业题号一　　二三四五总分得分单选题判断题简答题计算题分析题评阅人得分一、单选题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)【答题要求：请将该大题的答案依次抄写在下列指定空格处】12345678910ADAABDDCCA得分二、判断题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)12345678910×X√X√X√√××得分三、简答题。(每题10分，共20分)1.请概述古典

2、线性回归模型的基本假定？（5分）(1)回归模型是参数线性的，并且正确设定(2)解释变量与随机项不相关(3)随机误差项具有零均值、同方差及不序列相关性。(4)随机项满足正态分布(5)解释变量之间不存在完全共线性。即解释变量之间没有严格的线性关系2.简述虚拟变量陷阱？（5分）如果一个定性的变量有m类，则要引入(m-1)个虚拟变量。否则就会陷入虚拟变量陷阱(dummyvariabletrap)，就会出现完全多重共线性。3、建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些？（10分）模型设定估计参数模型检验模型应用四、计算题。(每题5

3、分，共10分)(7个空,一个一分.第(2)一分,(3)两分)))某汽车制造厂销售部经理认为，汽车的销售量与广告费用之间存在着密切的关系。为此，该经理收集了12个汽车销售分公司的有关数据。用Excel对数据进行回归分析的部分结果如下： (一)方差分析表dfSSMSFSignificanceF回归残差总计___1_10__11_______40158_______4015.8____ __399____  2.17E-09  (二)参数估计表 Coefficients标准误差tStatP-valueInterceptXVa

4、riable1363.68912.62.455290.5.19.977490.2.17E-09要求(计算结果精确至0.1)：(1)在方差分析表中的下划线上填上适当的数据；(2)计算销售量与广告费用之间的相关系数，并据此分析两者的关系形态与强度；R=0.988(3)写出销售量对广告费用的一元线性回归方程，并检验在5%的显著性水平下，回归系数和回归方程的线性关系是否显著。Y=363.6891+2.02887X因为F及其Intercept,t对应的P值非常的小,所以回归系数和回归方程的非常显著.得分五．综合分析题(共40分)

5、要求：(1)补充表中缺失的数据；(5分)(2)写出回归分析结果报告；(5分)Log(xf)=-0.04266+0.936log(GDP)(3)分别进行经济意义、统计学意义和经济计量学意义检验；(6分)经济意义的检验,斜率系数表示边际消费倾向0

6、936%用于消费.2．表一和表二是1954-1981年美国普通股实际收益率(Y),产出增长率(X2)和通货膨胀率(X3)的数据.(1)尤金教授指出:“实际股票收益和通货膨胀之间的简单的负相关关系是虚假的(或者说是错误)的。它是两个结构关系的结果：一个是当前实际股票收益和预期产出增长率之间的正相关系，另一个是预期产出增长率和当前通货膨胀之间的负相关关系。”根据这个观点评论以上(1)和(2)的回归结果。从结果上看实际收益(Y)和通货膨胀(X3)负相关,符合尤金教授的预期.(2)表三是利用1956-1976年的数据进行的回归

7、，略去1954年和1955年的数据(这两年的股票收益行为异常)。将回归结果与表二进行比较，如果两者存在差异的话，简单分析产生差异的原因。(3)假定根据1956-1981年数据进行回归，但区分1956-1976和1977-1988年两个阶段，如何进行这样的回归？表四引入一个虚拟变量，以1976年为界，写出方程，并对方程的虚拟变量的系数进行分析。虚拟系数不显著。