面板数据eviews应用教学内容.ppt

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1、面板数据eviews应用各种模型的介绍：1）斜率系数是常数，截距在个体间是变化的：2）斜率系数是常数，截距在个体间和时间上是变化的：3）所有系数在个体之间均是变化的：4）所有系数在时间上和个体之间均是有变化的：面板数据模型可以构造和检验比单独用横截面数据或时间序列数据更现实的行为方程模型，但是由于面板数据包括两维的数据，如果模型设定不正确，则将造成较大的偏差。因此，在我们做任何推理之前得先确定模型的结构,且一般是利用协方差分析来确定模型的具体结构的。模型的设定三种类型的限制可以用于约束(5)式我们假定参数在时间上是不变的，而在个体之间则是可能变化的

2、。：回归斜率系数是相同的，但是截距不相同，即：:回归截距是相同的，而斜率系数不相同，即：:斜率和截距系数都相同，即因为在系数是不相同时询问截距是否相同是无意义的，因此我们将忽略(7)式假定的约束类型。我们将(5)式作为无约束模型，(6)式作为个体—平均相关回归模型，(8)式作为混合回归。记为个体的均值无约束模型(5)中和的最小方差估计为：在协方差估计分析中，该估计称为组内估计。其中第i组的残差平方和为：无约束残差平方和为:模型(6)式参数的最小二乘估计为：模型（6）的残差平方和为其中模型（8）式参数的最小二乘估计为：其中模型（8）式的残差平方和为：

3、给出的3个模型设定的原假设分别为：，回归斜率系数是相同的，但是截距不相同，即，回归斜率系数和截距都相同，即给定，给定斜率系数相同的条件下，截距相同，即固定影响模型和随机影响模型的选择通过以随机效应模型为原假设的Hausman检验值是否显著来判断是选择固定影响模型或随机影响模型。零假设为：模型是随机影响的其检验统计量为：服从的分布，其中k为解释变量的个数以下用一个例子来说明如何在eviews中估计面板数据模型。以下数据估计用于研究投资需求的面板数据模型，这些数据包括五家企业和三个变量的20年观测值的时间序列。tv_tqv_ksv_tdv_xwv_mg

4、19352.810.597.81.853.8193652.610.2104.40.850.51937156.934.71187.4118.11938209.251.8156.218.1260.21939203.464.3172.623.5312.71940207.267.1186.626.5254.21941255.275.2220.936.2261.41942303.771.4287.860.8298.71943264.167.1319.984.4301.81944201.660.5321.391.2279.1194526554.6319.692

5、.4213.81946402.284.834686232.61947761.596.8456.4111.1264.81948922.4110.2543.4130.6306.919491020.1147.4618.3141.8351.119501099163.2647.4136.7357.819511207.7203.5671.3129.7342.119521430.5290.6726.1145.5444.219531777.3346.1800.3174.8623.619542226.3414.9888.8213.5669.7表一表示前一年末工厂存货

6、和设备的价值tF_tqF_ksF_tdF_xwF_mg19353078.5417.51170.6191.51362.419364661.7837.82015.85161807.119375387.1883.92803.37292676.319382792.2437.92039.7560.41801.919394313.2679.72256.2519.91957.319404643.9727.82132.2628.52202.919414551.2643.61834.1537.12380.519423244.1410.91588561.22168.6

7、19434053.7588.41749.4617.21985.119444379.3698.41687.2626.71813.919454840.9846.42007.7737.21850.219464900.9893.82208.3760.52067.719473526.55791656.7581.41796.719483254.7694.61604.4662.31625.819493700.2590.31431.8583.8166719503755.6693.51610.5635.21677.4195148338091819.4723.8228

8、9.519524924.97272079.7864.12159.419536241.71001.52371.61193.5