异方差性检验教学文稿.doc

《异方差性检验教学文稿.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、异方差性检验__________________________________________________金融122班23号钟萌异方差性检验引入滞后变量X-1、X-2、Y-1。可建立如下中国居民消费函数：Y=β0+β1X+β2X(-1)+β3X(-2)+β4Y(-1)用OLS法进行估计，结果如下：对应的表达式为Y=429.3512+0.143X-0.104X(-1)+0.063X(-2)+0.838Y(-1)2.182.09-0.730.637.66R2=0.9988F=4503.94______________________________

2、______________________________________________________________________估计结果显示，在5%的显著性水平下，自由度为25的临界值为2.060，若存在异方差性，则可能是由X、Y（-1）引起的。做OLS回归得到的残差平方项分别与X、Y(-1)的散点图____________________________________________________________________________________________________从散点图可以看出，两者存在异方差性。下面进

3、行统计检验。采用White异方差检验：____________________________________________________________________________________________________所以辅助回归结果为：e2=-194156.4-249.491X+0.003X2+265.306X(-1)-0.004X(-1)2+4.187X(-2)-0.001X(-2)2+51.377Y(-1)+0.001Y(-1)2-1.566-4.6042.8632.648-1.6040.055-0.3010.5790.41

4、0X与X的平方项的参数的t检验是显著的，且White统计量为16.999>5%显著性水平下，自由度为8的卡方分布值15.51，(从nR2____________________________________________________________________________________________________统计量的对应值的伴随概率值容易看出）所以在5%的显著性水平下，拒绝同方差性这一原假设，方程确实存在异方差性。用加权最小二乘法对异方差性进行修正，重新进行回归估计，得到加权后消除异方差性的估计结果：回归表达式为：Y=275

5、.0278-0.0192X+0.1617X(-1)-0.0732X(-2)+0.9165Y(-1)3.5753-0.31391.3190-1.046916.5504R2=0.999950F=36016.15____________________________________________________________________________________________________序列相关性检验由上，得到表达式Y=275.0278-0.0192X+0.1617X(-1)-0.0732X(-2)+0.9165Y(-1)3.5753

6、-0.31391.3190-1.046916.5504R2=0.999950F=36016.15D.W.=1.6913进行序列相关性检验，作残差项e和t，e和e(-1)关系图如下____________________________________________________________________________________________________从上图可以看出，随即干扰项呈现正序列相关性。DW检验结果表明，在5%的显著性水平下，n=26,k=2,查表得dL=1.30，dU=1.46，由于dU

7、自相关。下面进行拉格朗日乘数检验。含1阶滞后残差项的辅助回归过程如下：得到LM=8.5128，从伴随概率值可以看出，在显著性为5%的水平下，模型存在1阶序列相关性。但是e(-1)的参数不显著，说明不存在1阶序列相关性。____________________________________________________________________________________________________作2阶滞后残差项的辅助回归结果如下：LM=9.2756，从伴随概率值可以看出，在显著性为5%的水平下，模型存在2阶序列相关性。但是e(-2

8、)的参数不显著，说明不存在2阶序列相关性。多重共线性检验__________________________