多目标决策理论在信用风险评估方面应用

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1、多目标决策理论在信用风险评估方面应用　　摘要：决策就是管理，是一个国家工作的重中之重，是提高经营管理效率的关键所在，决定着一个社会的经济发展程度。随着社会不断向多元化方向发展，越来越多的国家也开始注重决策方式的多样性和复合性。决策部门作为一个新兴的职能交叉部门，不断汲取高素质人才，融合自然、社会、科学、人文、地理等众多学科，不断打造多目标决策体系，旨在为国家信用风险评估提供理论支撑。关键词：多目标决策；信用风险；理论评估；应用方法中图分类号：F279.23文献标识码：A文章编号：1001-828X（2014）04-00-01经济领域的飞速发展，使得时代面貌日新月

2、异，与此同时，信用时代席卷全球。所谓的信用风险是人类社会进入信用时代后所产生的一种经济现象，是在以信用为基础的经济交易过程中，交易一方不能履行原本的交易承诺，无法为对方提供损失资金。而决策对象和决策目标的多样化、复杂化也使得风险评估面临困境，解决这一问题的关键就是完善决策内容，并在决策程序不断增多的情况下提供相应的多目标决策理论，规避信用风险，保证国家经济的稳定发展。一、多目标决策理论为信用风险评估赋予权重（一）传统的权重确定方法6所谓权重，是指各种指标在经济发展过程中的相对重要度，尤其是在多目标决策的过程中，权重起着至关重要的作用，是规避信用风险的重要一环。多

3、目标决策理论的传统权重确定方法有很多，可以简单概括为三大类：主观法、客观法、主客观综合法。其中，主观法是指从人的主观认识出发，主要考虑人们的主观感受，当然，这里的个人主观法并不是普通的个人确定方法，而是以众多专家的主观判断为代表的；客观法，就是除却人的主观感受，着力从实际出发，实事求是，探寻数据与事物之间的联系，在综合客观因素的基础上确定权重，分析影响信用安全的主要因素，并计算所占比例；主客观综合法，是将专家经验、科学伦理同客观事物相结合，此种方法更加具有针对性，考虑周全，对于多目标决策理论的丰富和信用风险的规避起到了极其重要的作用，占据着较大的评估权威。（二）

4、层次分析法6层次分析法是多目标决策理论的一个重要发展成果，在信用风险评估领域中占据着至关重要的地位。该种方法将个人的观念、想法抽离出来，采用科学的手段进行分析探讨。顾名思义，层次分析法的主要特点就是将经济问题变得更加条理清晰，打造层次更加突出的经济结构模型。细致分析各种因素关系，并以此进行比较，判断矩阵，明确各种比较因素与权重值之间的差距，坚持权重分析的标准。多目标决策就是因为决策目标众多而得名，所以，处理好各个因素之间的关系是做好多目标决策的根本保障，针对这一问题，层次分析法能够很好地处理各个元素之间的相对重要程度，进而为信用风险的规避提供理论支撑和方法保证。

5、二、多目标决策理论为信用风险评估提供时间序列数据处理（一）传统的时间序列数据处理法多目标决策理论的影响因素颇多，除了其自身的分析目标众多以外，还受时间的影响。时间序列数据处理法是按照时间顺序排列各个经济元素、目标，因为时间的不同会导致各个目标因素发挥作用的程度、时间发生变化，鉴此，完善时间序列是规避信用风险的关键步骤。传统的时间序列数据处理方法是以数理统计方法为基础，该种数理统计要按照时间顺序排列有关数据，并查看该数据中是否存在某种统计方式，通过计算数据之间的相关系数来确定各个因素之间的相关程度，这就好比一家公司的经营业绩与其股价之间的关系一样。虽然数理统计是多

6、目标决策的基础方式，对信用风险评估有着积极作用，但却过度强调经济发展的稳6定性，没有制定严密的危机处理提案，这一弊端的日益呈现，使得数理化的信息统计有了限定条件，无法做好金融信息的时间序列评估，与此同时，数据挖掘技术将会取而代之。数据挖掘技术采用平稳性分类方法解决了海量信息的整理难题，使得多目标决策变得日益参数化，保证信用风险评估的准确性，将危险系数降至最低。（二）熵权法多目标决策的过程存在多种矛盾因素，较为常见的一种就是：在不同的时间段内比较综合系统和同一时间分析系统整体状况。这就好比在不同的时间段比较国家信用的综合系统和在同一时间段内分析国家信用的整体状况，

7、要解决这一矛盾体，就需要有更为有力的时间序列数据处理方法。传统的数理方法仅是在经济平稳运行的过程中使用的，但是经济的发展具有上升性，经济危机也具有突发性和破坏性，这就需要借助熵权法理论综合评价时间权重，关注不同的时刻，根据熵权法理论的有关要求，时间权向量是综合分析信用风险的常用方式，通过这一途径，可以细致分析主客观影响因素，有效清除影响多目标决策的障碍。熵权法能够兼顾样本自身的信息，并且能够对其进行客观评价，通过不断减小信息熵，以此减轻信息的无序化，才能增大信息量，扩大信息效用，实现对时间序列数据的处理，只有处理好信息数据，才能为多目标决策做好充分准备，有效防患

8、信用风险。6结束语：当今