平安银行对公客户信用评级管理办法（最终核稿）

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1、制度管理信息表制度名称平安银行对公客户信用评级管理办法（1.0版，2014年）制度层级□基本制度■一般制度□操作规范发文部门总行风险管理部主要业务领域对公客户信用评级管理现行版本1.0版，2014年现行版本印发日期2014年10月主要关联制度/上次版本/上次版本发文号/上次印发日期/密级普通件拟稿人钟献彬、黄玉强签发人赵继臣本次版本有效截止日期2017年10月30平安银行对公客户信用评级管理办法（1.0版，2014年）第一章总则第一条为准确度量我行对公客户（包括一般公司客户和金融同业客户，以下简称客户）信用风险水平，提升我行风

2、险识别和控制能力，完善内部评级体系，依据银监会《商业银行资本管理办法（试行）》等监管制度，并参考新资本协议实施国际先进经验，制定本办法。第二条本办法所称对公客户信用评级（以下简称客户评级）是指我行利用统一的风险计量模型工具及配套的规则标准对客户一定时期内的违约风险进行评价（客户违约定义按我行违约相关管理制度执行），并依据违约风险高低将客户进行风险排序并划分为不同等级的信贷管理工作。第三条客户评级是我行信贷管理的基础性工作，评级结果是我行信贷客户准入、限额设定、审批授权、风险定价、监测预警、分类拨备和资产配置等工作的重要依据和支

3、持。第四条我行客户评级的核心要素包括客户评级模型和评级主标尺，同时配套相应审批流程及管理要求。此外，评级系统是我行客户评级工作实施的关键载体，评级系统中评级规则配置是本办法不可分割的一部分。第五条本办法原则上适用于我行所有对公客户（包括借30款人、担保人以及间接/他用额度客户等）的评级管理工作。第二章客户评级职责分工第一条在董事会及总行主管风险副行长管理下，总行风险管理部是我行对公客户信用评级工作牵头管理部门，主要职责为：（一）负责评级模型和主标尺的开发和持续优化，并拟定客户评级相关管理政策制度，构建我行客户评级管理体系。（二

4、）负责设置独立验证团队，对客户评级体系进行验证工作。（三）负责牵头开发客户评级系统，拟定系统需求并持续对系统进行维护和优化。（四）负责监控全行客户评级体系运行状况，对各部门、分行及事业部执行评级政策、程序和标准情况进行检查与监督。（五）负责拟定信用风险内部评级体系相关报告并定期向董事会和高管层报告。第二条业务经营单位/客户管理部门（如支行、对公业务团队、事业部分部或总行金融同业客户管理团队等，以下简称经营单位）为客户评级申请发起机构，其中，主办客户经理负责收集评级所需资料并及时发起客户评级认定或调整申请；经营单位负责人负责管辖

5、范围内客户评级申请的审核工作。第三条各层级信贷审批部门负责根据我行客户评级管30理要求对经营单位提交的客户评级申请进行审核并按权限审批，保证客户评级审定工作的质量和效率。第一条各层级贷后管理部门负责在客户预警信号管理及贷后资产风险分类调整工作中，结合经营单位发起情况同步完成客户评级预警调整申请的审核并按权限审批。同时，还负责在日常贷后检查中对客户评级认定工作进行检查和问责。第二条各层级稽核部作为风险管理第三道防线，负责根据银监会相关指引和本行审计制度和审计计划开展客户评级相关审计工作。第三条总行IT部门负责根据客户评级系统业务

6、需求在相关系统中进行实施开发、维护工作。第三章客户评级方法体系第四条我行客户评级采用“模型评级+专家调整”和“核心定义直接认定”相结合的方法，评级人员应根据客户情况选择合适的评级方法（具体两种评级方法适用客群具体界定范围见“附件1”）：（一）对于具备模型覆盖且符合模型使用条件的客户，评级采用“模型评级+专家调整”的方法，具体如下：1.“模型评级”指使用客户评级模型进行客户信用风险评价，并根据模型评价情况对应相应评级结果。2.“专家调整”指如果客户模型自动评级结果与其实际信30用风险水平存在较大差异的，可在充分阐明调整理由后，基

7、于模型自动评级结果，调整为专家人工判断的评级。（二）对于无模型覆盖或特殊情况下无法进行模型评级的客户，评级采用“核心定义直接认定”的方法，即结合客户实际风险状况并对照我行评级主标尺核心定义表述，根据专家经验主观认定客户的信用等级建议。第一条客户评级“模型评级+专家调整”方法中，“模型评级”所使用评级模型一般由“基础模型”、“外部支持”和“预警调整”三个模块组成，即在“基础模型”得出“基础等级”后，考虑“外部支持”和“预警调整”影响后即确定模型“综合等级”，其中：（一）“基础模型”模块由“定量”与“定性”两大类别指标组成，即针对

8、客户财务定量数据和非财务定性因素进行评估，并根据评估得分对应相应的基础等级。（二）“外部支持”模块具体包含“母公司/集团支持”和“政府支持”两个子模块，即通过评估母公司/集团或政府对客户的支持力度，并根据支持力度差异对客户“基础评级”进行相应调整。（三）“预警调整”模块指根据