不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用

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1、不良贷款分析决策树─决策树分析方法运用目的通过构造对不良贷款数量分析的决策树，掌握决策树分析方法演示的内容是对决策树方法论的介绍，练习者在演练中注意对方法的总结，以便推而广之。计算指标是加深认识的手段，进一步的研究可增加更多的分析指标和更复杂的计算指标方法演示的内容并未定型，练习者可开拓思路，补充分析树枝，完善分析内容。演示稿内的一些名词不是正式名称，仅为讲解使用目录构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论1.1确定分析目标分析目标：不

2、良贷款变化情况和影响要素的数量分析反映不良贷款的要素确定不良贷款率←相对比率变化不良贷款绝对额←绝对数量增减贷款形态迁徙←观察处置能力经调整的不良贷款←了解调整影响不良贷款抵补←不良贷款抵偿情况偏离度←分类准确度估计分布状况←现实风险集中状况目录构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论1.2构造骨干树枝根据分析目标，构造决策树树根和7条骨干树枝，根与树枝之间要尽量保持数量关系不良贷款不良贷款率不良贷款额贷款形态迁徙不良贷款抵补不良贷款调

3、整不良贷款率偏离度估计分布状况①②③④⑤⑥⑦目录构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论1.3构造分析树枝─①不良贷款率树枝分析不良贷款比率的构成状况，以及构成要素变化量的影响程度比率构成：期末不良率=次级率+可疑率+损失率，其中次级/可疑/损失率=该级不良贷款/总贷款分子不良贷款与分母贷款增长速度的影响程度：期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，其中增长率=(余额期末-期初)/(期初)新老风险构成比例：期

4、末不良率=新发放贷款形成的不良比例+年初正常贷款迁徙为不良贷款的比例+仍为不良贷款的比例[注:根据迁徙表计算数据]1.3构造分析树枝─不良贷款率公式推导设定：N初、N末为年初和期末不良贷款，C初、C末为年初和期末贷款，R初为年初不良贷款率，公式推导过程如下：公式形态变化目标，是为分析要素变化产生的影响，因此要将公式转化为所关注要素的表现形式1.3构造分析树枝─不良贷款率影响程度分析由于期末不良率=年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)，因此四种状况影响期末不良率：分子不良贷款与分母贷款同时增长或下降，

5、反向变化。例子：如果不良贷款下降速度小于贷款下降速度，表现为不良率仍然增长，积累的风险显现，但不良贷款的处置情况可能开始好转；如果不良贷款增长速度小于贷款增长速度，表现为不良率下降，风险状况可能得到掩饰，但风险状况可能未有改变，甚至恶化。要注意分析边际变化对分析指标的影响程度1.3构造分析树枝─不良贷款率树枝构成从树根开始构造完成第一个主分析树枝,其下有两个分枝树叶：比率构成和影响程度比率构成次级比率可疑比率损失比率影响程度年初不良率×(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率)不良贷款率=不良贷款比例构成新发放贷款不

6、良比例贷款迁徙不良比例仍为不良比例1.3构造分析树枝─②不良贷款额树枝直观地表现不良贷款率树枝中影响程度比率指标的绝对数量情况。其中：绝对额变化量=期末余额-年初余额次级贷款可疑贷款损失贷款不良贷款额=1.3构造分析树枝─③贷款形态迁徙树枝分析贷款的转化状况当年新发放贷款转化为不良的状况：分析当前风险的管理能力年初正常贷款的恶化状况：分析对存量贷款的风险控制能力年初不良贷款的处置情况：分析对现实不良贷款的处置能力1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙考虑要素正常贷款：跨越一级的迁徙需要特别注意，如关注类迁徙为可疑类。新发放

7、贷款转化率=当年新发放贷款变为不良贷款金额/当年新发放贷款余额正常类贷款迁徙率=年初正常类贷款变为不良贷款金额/年初正常类贷款正常类贷款向次级类迁徙率=年初正常类贷款变为次级类贷款金额/年初正常类贷款关注类贷款迁徙率=年初关注类贷款变为不良贷款金额/年初关注类贷款关注类贷款向次级类迁徙率=年初关注类贷款变为次级类贷款金额/年初关注类贷款关注类贷款向可疑类迁徙率=年初关注类贷款变为可疑类贷款金额/年初关注类贷款1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙考虑要素不良贷款：分析向正常贷款和进一步恶化的转化情况，其中考虑重组贷款对向正

8、常贷款(正常类和关注类)转化的影响程度不良贷款向正常贷款迁徙率=年初不良贷款变为正常类及关注类贷款金额/年初不良贷款不良贷款重组率=年初不良贷款重组为正常贷款金额/年初不良贷款次级可疑向损失类迁徙率=年初次级可疑贷款迁徙为损失类贷款/年初次级可疑1.3构造分析树枝─贷款形态迁徙树枝构成新贷款迁徙正常贷款贷款迁徙正常类迁徙关注类迁徙迁徙次级率迁徙