行情客户端系统

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1、行情客户端应用程序接口2006年10月19日文件版本号修正日期备注V1.012007-03-28首次发布V1.022021-08-07修改示例程序，添加Join等待目录第1章介绍1第2章体系结构12.1通讯模式12.2数据流2第3章运行模式13.1工作线程13.2本地文件1第4章开发接口14.1CFfexFtdcMduserSpi接口1OnFrontConnected方法1OnFrontDisconnected方法1OnHeartBeatWarning方法2OnRspUserLogin方法2OnRspUs

2、erLogout方法3OnRtnDepthMarketData方法4OnRspError方法64.2CFfexFtdcMduserApi接口7CreateFtdcMduserApi方法7Release方法7Init方法8Join方法8GetTradingDay方法8RegisterSpi方法8RegisterFront方法9SubscribeMarketDataTopic方法9ReqUserLogin方法9ReqUserLogout方法10第5章开发示例12第1章介绍行情客户端系统API是一个基于C++的

3、类库,通过使用和扩展类库提供的接口来实现行情数据的接收。该类库包含以下5个文件：文件名版本文件大小文件描述CFfexFtdcMduserApi.hV1.0211,441字节行情接口头文件CFfexFtdcUserApiStruct.hV1.0240,238字节定义了UserAPI所需的一系列数据类型的头文件CffexFtdcUserApiDataType.hV1.02142,601字节定义了一系列业务相关的数据结构的头文件CFfexmduserapi.dllV1.02983,121字节动态链接库二进制文件

4、Cffexmduserapi.libV1.023,530字节导入库文件支持MSVC6.0，MSVC.NET2003编译器。需要打开多线程编译选项/MT。第1章体系结构行情API使用建立在TCP协议之上FTD协议与交易所的行情发布服务器进行通讯。行情发布服务器负责行情信息的产生与发布，但不参与交易过程。参与交易需要使用另外的“交易员API”。1.1通讯模式FTD协议中的所有通讯都基于某个通讯模式。通讯模式实际上就是通讯双方协同工作的方式。行情发布涉及的通讯模式共有二种：l对话通讯模式l广播通讯模式对话通讯模

5、式是指由会员端主动发起的通讯请求。该请求被交易所端接收和处理，并给予响应。例如登入与登出。这种通讯模式与普通的客户/服务器模式相同。广播通讯模式是指交易所端主动，向市场中的相关会员发出相同的信息。例如行情等。通讯模式和网络的连接不一定存在简单的一对一的关系。也就是说，一个网络连接中可能传送多种不同通讯模式的报文，一种通讯模式的报文也可以在多个不同的连接中传送。无论哪种通讯模式，其通讯过程都如图1所示：图1)各通讯模式的工作过程1.2数据流行情发布支持对话通讯模式、广播通讯模式：对话通讯模式下支持对话数据流

6、：对话数据流是一个双向数据流，会员系统发送请求，行情发布系统反馈应答。交易系统不维护对话流的状态。系统故障时，对话数据流会重置，通讯途中的数据可能会丢失。广播通讯模式下支持行情数据流：行情数据流是一个单向数据流，由行情发布系统发向会员系统，用于发送行情信息；行情流是一个可靠的数据流，行情系统维护整个系统的行情流，在一个交易日内，会员系统断线恢复连接时，可以请求行情系统发送指定序号之后的行情流数据。行情服务所提供的行情内容是按照主题组织的。每个主题包括一组合约的行情，还包括了行情发布内容和发布方式，包括行情

7、深度、采样频率、延迟时间等。交易所会公布各行情主题的具体内容，并设定每个行情用户所能订阅的行情主题。每个行情主题对应着一个行情流。要获得行情通知，客户端必需在连接行情服务器时，订阅一个或多个行情发布主题。第1章运行模式1.1工作线程交易员客户端应用程序至少由两个线程组成，一个是应用程序主线程，一个是交易员API工作线程。应用程序与交易系统的通讯是由API工作线程驱动的。CFfexFtdcMduserApi提供的接口是线程安全的，可以有多个应用程序线程同时发出请求。CFfexFtdcMduserSpi提供的

8、接口回调是由API工作线程驱动，如果重载的某个回调函数阻塞，则等于阻塞了API工作线程，API与交易系统的通讯会停止。因此，在CFfexFtdcTraderSpi派生类的回调函数中，通常应迅速返回，可以利用将数据放入缓冲区或通过Windows的消息机制来实现。1.2本地文件交易员API在运行过程中，会将一些数据写入本地文件中。调用CreateFtdcMduserApi函数，可以传递一个参数，指明存贮本地文件的路径。该路径必须在