金融工程定期报告：首批公募fof策略和产品线特点分析

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1、Table_BaseInfoTable_Title2017年09月16日金融工程定期报告证券研究报告首批公募FOF策略和产品线特点分析吕思江分析师9月8日，我国首批FOF正式开闸，海富通、嘉实、南方、泰达宏SAC执业证书编号：S1450517040003lvsj@essence.com.cn利、华夏和建信成为首批拿到批文的基金公司。Table_Report相关报告产品线方面，六家公司共有ETF42只，占全部ETF数量的30.88%，价值中枢系列报告一2017-04-27占全部ETF份额的48.79%；六家公司共有跟踪指数型LOF8只，价值中枢系列报告之二2017-04-27占全部跟踪指数

2、型LOF数量的11.11%，占全部跟踪指数型LOF份次新股与主题股：高买低卖2017-04-24有错吗？额的20.87%。六家公司不仅在数量上，更在份额上占有了国内ETF规模因子继续回撤，量化基与LOF市场相当大的比重。2017-04-24金受累表现不佳食品饮料逆势上涨，海富通目前来看，泰达宏利全能优选FOF、嘉实领航资产配臵FOF采用的2017-04-24上证周期产业债ETF上市是风险平价策略，建信福泽安泰FOF则纳入了量化投资模型，南方全天候策略FOF混合所采用的全天候策略也是一种基于资产类别的风险平价策略，而华夏聚惠FOF主要采用目标风险投资策略，从产品波动率角度，设计了5%、7%、

3、10%、15%、20%五档（R1-R5）目标波动率的FOF产品。资产配臵策略成为首批FOF的主流策略。这两周内，证监会又新公布了三只FOF的受理情况，分别来自交银施罗德、易方达和中银基金。本周海外市场方面，纽约黄金期货下跌，周跌幅为-2.04%，布伦特原油上涨，周涨幅为2.94%。风险提示：数据全部来自公开市场数据，市场环境出现巨大变化模型可能失效。实习生沈思逸对本文有贡献本报告版权属于安信证券股份有限公司。1各项声明请参见报告尾页。金融工程定期报告内容目录1.本周指数行情.........................................................

4、.................................................................32.指数产品动态..........................................................................................................................33.ETF、LOF涨跌幅和规模变动.....................................................................................

5、...........34.海外、原油和黄金场内交易产品.............................................................................................65.大类资产配臵..........................................................................................................................7FOF底层配臵资产池....................................

6、...............................................................................8图表目录图1：大类资产配臵策略2016年6月至今净值.........................................................................7表1：本周涨幅前十指数及跟踪指数产品一览............................................................................3表2：本周ETF产品交易信息一览表.....

7、....................................................................................4表3：本周LOF产品交易信息一览表.........................................................................................5表4：QDII海外市场...