联讯宏观专题研究：监管体系与银行资产负债行为手册

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1、证券研究报告

2、宏观研究联讯宏观专题研究监管体系与银行资产负债行为手册2017年08月28日投资要点分析师：李奇霖监管体系与银行资产负债行为手册执业编号：S0300517030002电话：010-66235770按监管主体分，现在银行主要受央行与银监会两大主体的监管。其中央行的邮箱：liqilin@lxsec.com监管体系主要是MPA，是强调整个金融系统稳定的宏观审慎监管；银监的监管体系分为两大类，一个是事关银行监管评级的“CAMELS+”体系（俗称骆驼评级），一个是《银行风险监管核心指标》，是强调单个银行经营稳健与风险暴露情况的微观审慎监管。对于银监会的两大监管体系

3、，由于其落脚点与监管指标有较多重合，我们将其合并，从中提炼出资本充足类、资产质量、流动性风险、盈利状况四个系列来看。对于央行的MPA考核体系，我们先是介绍了MPA是什么，如何进行考核等基础内容，随后对MPA体系中涵盖的七大项指标进行了一一的分析拆解。风险提示：监管超预期请务必阅读最后特别声明与免责条款www.lxsec.com1/42宏观研究。。。。。。。。。。目录一、银监会的监管考核体系...........................................................................................

4、........................................4（一）资本充足系列......................................................................................................................................51、核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率..............................................................................

5、52、杠杆率..................................................................................................................................................13（二）资产质量系列.............................................................................................................................

6、.......141、不良资产率、不良贷款率......................................................................................................................152、单一客户贷款集中度、单一客户授信集中度..........................................................................................173、正常类款迁徙率、关注/次级/可疑贷款迁徙率..........

7、..............................................................................184、贷款准备充足率....................................................................................................................................185、贷款拨备率、拨备覆盖率....................................................

8、..................................................................19（三）流动性风险系列.................................................................................................................................201、存贷比..........................................................