科讯证券投资基金年度报告

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1、科讯证券投资基金年度报告重要提示本基金托管人交通银行已于2002年3月26日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。一、基金简介（一）基金简称：基金科讯交易代码：基金发起人：广发证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司基金单位总份额：8亿份基金单位　　基金类型：契约型封闭式基金基金存续期：1993年1月12日至2008年1月11日　　上市日期：2001年6月20日上市地点：上海证券交易所（二）基金管理人：易方达基金管理有限公司注册地址：广州市体育西路

2、189号28楼邮政编码：法定代表人：梁棠　　总经理：叶俊英信息披露负责人：顾晶32联系电话：020－　　传真：020－（三）基金托管人：交通银行注册地址：上海市仙霞路18号邮政编码：法定代表人：方诚国　　托管部负责人：谢红兵　　　　信息披露负责人：江永珍联系电话：021-传真：021-（四）验资机构：广东康元会计师事务所　　注册地址：广州市东风中路513号建银大厦30楼　　法定代表人：俞俊雄经办注册会计师：杨克晶、曾妍（五）审计机构：安永华明会计师事务所地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城法定代表人：葛明电话：010-传真：

3、010-经办注册会计师：葛明、金馨二、基金主要财务指标32单位：人民币元1.基金本期净收益7,468,251.942.单位基金本期净收益0.00933.基金可分配净收益-21,139,222.864.单位基金可分配净收益-0.02645.期末基金资产总值780,549,976.196.期末基金资产净值778,860,777.147.单位基金资产净值0.97368.基金资产净值收益率1.82%9.本期基金资产净值增长率-1.46%10.累计资产净值增长率-1.46%注：基金资产净值收益率=基金本期净收益/（期初资产净值*本期天数+扩募日资

4、金流入额*扩募日至本期末天数）/本期天数本期基金资产净值增长率=（分红或扩募前单位净值/期初单位净值）*（期末单位净值/分红或扩募后单位净值）-1（其中，分红、扩募前后以会计帐务处理上的除权日为基准点；当年设立的基金期初单位净值为验资日基金资产净值）累计资产净值增长率=（第1年度净值增长率+1）*（第2年度净值增长率+1）*（第3年度净值增长率+1）*…（上年度净值增长率+1）*（本期净值增长率+1）-1三、基金管理人报告(一)基金运作合规性声明32本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、基金契约及其他有关法律法规

5、的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽则的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。（二）基金经理介绍马骏先生，现年36岁，理学学士，具有7年证券从业经历。历任深圳众大投资有限公司投资主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。现任基金科讯基金经理。（三）基金经理工作报告2001年，对于中国证券市场的监管部门和投资者而言是经历了重大变革的一年。随着中国加入WTO，投资者的投资理念将日趋成熟，风险控制意识也将在市场调整过

6、程中得到进一步提高。在防范金融风险、提高中介机构公信度、严厉查处打击造假和价格操纵行为的大环境下，前阶段资金推动型的投资策略受到严重挑战，机构投资者的投资理念趋向于价值发现和组合投资，更主动地运用资产配置能力来规避市场的系统性风险，关注基金资产的流动性特征和风险绩效评估，提高基金资产的使用效率。同时，机构投资者对于股票组合的选择，更关注企业所处行业的景气状况、企业基本面情况、财务数据的透明度及真实性、企业的持续经营能力等；而在资产配置上不同程度地加大了债券品种的投资比例，债券部分的投资收益为基金业绩战胜指数作出了较大贡献。本基金将本着分

7、散性、安全性、收益性的原则，综合宏观经济、行业、企业和证券市场各种因素，通过调整资产配置、行业配置和股票投资组合，达到分散和控制投资风险，确保基金资产安全，为基金持有人谋求长期稳定的投资收益。32易方达基金管理有限公司于2001年4月20日开始管理本基金，2001年7月2日为基金扩募除权日，同年7月13日扩募资金到位。本年末基金单位净值为0.9736元，而同期上证综指的跌幅达23.84%。在基金资产投入运作初期，上证综指处于2200点左右高位，企业价值普遍高估，而市场面临利率下调等诸多不确定因素。在这种情况下，本基金采取了防守型资产配置

8、的投资策略，控制基金资产中股票资产比例，增加现金和债券的比重，尤其是基于对人民币利率调整趋势的研究，选择长期国债品种优化债券投资结构，并在债券投资中始终采取较为积极主动的投资策略。在构造股票投资组合的过程中