附件1 理论课程教学大纲样本

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1、《金融工程学》教学大纲 一、课程基本信息课程编号0608322其它中文名称金融工程导论，金融工程，金融衍生产品课程英文名称 FinancialEngineering课程类别专业选修课适用专业金融学专业先修课程期货学原理、证券投资学、商业银行经营管理学分学时2学分,共32学时，其中理论课26学时，实验6学时考核方式 闭卷考试成绩评定方法平时20%期中0%　期末70%　实验10%大纲撰写人及日期王永巧于2006年3月修订课程简介金融工程学作为一门新兴学科主要运用于商业银行、投资银行、其它金融企业。金融工程学是

2、一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学等学科为其知识基础。金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。建议教材翟卫东、于研主编．金融工程简明教程．（第一版）．北京：经济科学出版社，2002参考书[1]叶永刚主编．金融工程学．（第一版）．大连:大连财经出版社,2002[2](英)洛伦茨.格利茨著，唐旭译．金融工程学．（第一版）．北京：经济科学出版社,1998[3]郑振龙．金融工程．（第一版）．北京：高等教育出版社，2003[4]孙兆康主编.金融工程学.（第一版）．西安：西

3、安出版社，2001[5]JohnC.Hull.Options,FuturesandOtherDerivatives,4thEdition.PearsonEducation,2003.6二、课程的对象和性质金融工程学作为一门新兴学科在西方金融界日渐流行。在西方国家的商业银行、投资银行、其它金融企业，以及一些大公司的应用正在逐渐扩大，国内学者将金融工程誉为金融领域的高科技。学习研究金融工程的基本原理和应用技巧，分析研究金融工程技术在我国金融业的实际运用，已是我国金融理论研究和实物领域的一个重大课题。同时，作为

4、金融人才培养基地的高校金融专业，向高校本科相关专业学生传授金融工程的基本知识和技术，无疑将有助于提高学生的金融技术技能和素质。金融工程学是一门综合性学科，要以计量经济学、金融市场学和证券投资学，会计学等学科为其知识基础，同时也要以相应的数学和外语基础为学习前提。三、课程的教学目的和要求金融工程的主要内容主要由两部分构成：金融工程工具和金融工程技术。通过本课程的学习，学生应该对上述内容有较全面地了解。具体而言，学生应该掌握以下知识范畴：其一，金融工程产生的条件和背景；其二，金融工程在金融风险管理中的应用价值

5、和应用范围；其三，金融工程的基本工具，包括期货、期权、远期、互换的基本含义、定价；其四，金融工程技术手段在货币风险管理、利率风险管理、指数风险管理等领域的应用。最后，学生还需了解金融工程在中国的适用性及金融工程在中国未来的发展状况。四、授课方法以课堂教学为主，以少量实验演示为辅。五、理论教学内容与基本要求（含学时分配）第一章金融工程概论课时安排：2课时教学要求：本章要求掌握金融工程的基本概念、理解金融工程与金融风险管理的关系，初步了解金融工程的基本工具，对金融工程的历史演进有大体了解。教学重点和难点：难点

6、是金融工程与风险管理的关系，重点是四种工具的基本特征。教学内容：第一节：金融工程的基本概念1．金融工程的定义2．金融工程定义的比较第二节：金融工程与风险管理1．风险的概念2．金融工程与风险的关系第三节：金融工程的工具及作用1．期货、期权、远期、互换四种工具的基本特征62．四种金融工具的作用第二章金融创新与金融工程工具课时安排：2课时教学要求：金融创新是金融工具产生的主要推动力。本章要求掌握金融创新与金融工程工具的关系，金融创新的含义和背景；金融创新理论流派与渊源；金融创新的基本内容和趋势。教学重点与难点：

7、重点是各种金融创新理论流派，难点是金融创新的基本内容与趋势。教学内容：第一节：金融创新的含义和背景1．金融创新的概念2．金融创新的背景第二节：金融创新理论流派和渊源1．规避型金融创新理论2．制度学派创新理论3．交易成本创新理论等第三节：金融创新的基本内容和趋势1．金融创新的基本内容：风险转移型创新；增加流动性创新；信用创造型创新；股权创造型创新等2．金融创新的基本趋势第三章债券课时安排：3课时教学要求：要求掌握债券的基本概念(内部收益率)、债券的期限结构（包括连续时间与离散时间）、远期利率（连续时间与离散

8、时间）、债券的风险管理等。教学重点与难点：重点是债券的期限结构与远期利率，难点是离散利率与连续利率，即期利率与远期利率的相互转换。教学内容：第一节：债券的基本概念1．时间和风险2．内部收益率等第二节：债券的期限结构1．期限结构的概念2．期限结构的表达式3．期限结构与投资技术等第三节：债券的风险管理1．久期2．风险免疫3．风险暴露4．案例分析第四章利率期货课时安排：5课时教学要求：6要求掌握利率期货的产生和发展；理解短期利率期货