鹏华创业板指数分级证券投资基金-中国证券报

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1、基金管理人：鹏华基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司　　报告送出日期：2015年10月27日　　§1重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管

2、理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。　　§2基金产品概况　　■　　§3主要财务指标和基金净值表现　　3.1主要财务指标　　单位：人民币元　　■　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。　　2、所述基

3、金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　3.2基金净值表现　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　■　　注：业绩比较基准=创业板指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　■　　注：1、本基金基金合同于2015年6月9日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效

4、未满一年。　　2、本基金管理人将严格按照本基金合同的约定，于本基金建仓期届满后确保各项投资比例符合基金合同的约定。　　§4管理人报告　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介　　■　　注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。　　2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规

5、定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。　　4.3公平交易专项说明　　4.3.1公平交易制度的执行情况　　报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。　　4.3.2异常交易行为的专项说明　　报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管

6、理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。　　4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析　　2015年三季度中国经济在“稳增长”与“调结构”的背景下，疲弱前行，A股市场在杠杆资金减仓影响下呈现出异常波动的格局，然后在三季度由于市场前期上涨过快导致上证指数快速回调到3052点左右。本基金秉承指数基金的投资策略，在报告期内连续遭遇一定比例申购赎回，对基金净值造成一定影响，管理人尽力降低影响，在力争

7、跟踪指数收益的基础上，将基金跟踪误差控制在合理范围内。　　4.4.2报告期内基金的业绩表现　　报告期末，本基金份额净值为0.7210元，累计净值0.7210元；本报告期基金份额净值增长率为-13.24%，业绩比较基准收益率-25.78%。　　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望　　中国经济仍然处于“再平衡”的过程中，以转型为方向，通过有序的改革释放增长新动力，定向“QE”来防范系统性风险的爆发。近期虽然受降息、降准以及地产价格和销售量回升的利好支持，经济有短期企稳迹象仍然不明显，房

8、地产市场一线价格小幅上涨，而二三线的房价调整仍在继续，内需恢复乏力，经济走出底部仍需时日。　　近期公布的美国各项数据表现虽然积极，经济恢复的趋势有所放缓，但随着美国经济复苏的不确定性加大，联储加息预期近期有所推迟，从而导致全球资本流动放缓，上游资源及大宗商品呈现持续下跌趋势，但是大幅下跌的风险有所放缓。　　在经济“再平衡”的背景下，创新力度不断加强，政策利好不断涌现，A股市场延续“快速上涨”后回调是正常现象，中长期看A股市场仍是一个成长性高的市场，同时需要了解经济转型驱动A股市值结