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1、第二章基本概念和基本理论www.bdzwp.net整理发布2.0、预备知识1、向量和子空间投影定理(1)n维欧氏空间:Rn点(向量):xRn,x=(x1,x2,…,xn)T分量xiR(实数集)方向(自由向量):dRn,d0d=(d1,d2,…,dn)T表示从0指向d的方向实用中,常用x+d表示从x点出发沿d方向移动d长度得到的点d0xx+(1/2)d2.0、预备知识(续)1、向量和子空间投影定理(2)向量运算:x,yRnnx,y的内积:xTy=xiyi=x1y1+x2y2+…+xnyni=1x,y的距离:‖x-y‖=
2、[(x-y)T(x-y)](1/2)x的长度:‖x‖=[xTx](1/2)三角不等式:‖x+y‖≤‖x‖+‖y‖点列的收敛:设点列{x(k)}Rn,xRn点列{x(k)}收敛到x,记limx(k)=xlim‖x(k)-x‖=0limxi(k)=xi,ikkkx+yyx2.0、预备知识(续)1、向量和子空间投影定理(3)子空间:设d(1),d(2),…,d(m)Rn,d(k)0m记L(d(1),d(2),…,d(m))={x=jd(j)jR}j=1为由向量d(1),d(2),…,d(m)生成的子空间
3、,简记为L。正交子空间:设L为Rn的子空间,其正交子空间为L={xRnxTy=0,yL}子空间投影定理:设L为Rn的子空间。那么xRn,唯一xL,yL,使z=x+y,且x为问题min‖z-u‖s.t.uL的唯一解,最优值为‖y‖。特别,L=Rn时,正交子空间L={0}(零空间)2.0、预备知识(续)规定:x,yRn,x≤yxi≤yi,i类似规定x≥y,x=y,xy.一个有用的定理设xRn,R,L为Rn的线性子空间,(1)若xTy≤,yRn且y≥0,则x≤0,≥0.(2)若xTy
4、≤,yLRn,则xL,≥0.(特别,L=Rn时,x=0)定理的其他形式:“若xTy≤,yRn且y≤0,则x≥0,≥0.”“若xTy≥,yRn且y≥0,则x≥0,≤0.”“若xTy≥,yRn且y≤0,则x≤0,≤0.”“若xTy≥,yLRn,则xL,≤0.”2.0、预备知识(续)2、多元函数及其导数(1)n元函数:f(x):RnR线性函数:f(x)=cTx+b=cixi+b二次函数:f(x)=(1/2)xTQx+cTx+b=(1/2)ijaijxixj+cixi+b向量值线
5、性函数:F(x)=Ax+dRm其中A为mn矩阵,d为m维向量F(x)=(f1(x),f2(x),…,fm(x))T记aiT为A的第i行向量,fi(x)=aiTx2.0、预备知识(续)2、多元函数及其导数(2)梯度(一阶偏导数向量):f(x)=(f/x1,f/x2,…,f/xn)TRn.线性函数:f(x)=cTx+b,f(x)=c二次函数:f(x)=(1/2)xTQx+cTx+bf(x)=Qx+c向量值线性函数:F(x)=Ax+dRmF/x=AT2.0、预备知识(续)2、多元函数及其导数(3)Hesse阵
6、(二阶偏导数矩阵):2f/x122f/x2x1…2f/xnx12f(x)=2f/x1x22f/x22…2f/xnx2…………2f/x1xn2f/x2xn…2f/xn2线性函数:f(x)=cTx+b,2f(x)=0二次函数:f(x)=(1/2)xTQx+cTx+b,2f(x)=Q2.0、预备知识(续)2、多元函数及其导数(4)n元函数的Taylor展开式及中值公式:设f(x):RnR,二阶可导。在x*的邻域内一阶Taylor展开式:f(x)=f(x*)+fT(x*)(x-x*)
7、+o‖x-x*‖二阶Taylor展开式:f(x)=f(x*)+fT(x)(x-x*)+(1/2)(x-x*)T2f(x*)(x-x*)+o‖x-x*‖2一阶中值公式:对x,,使f(x)=f(x*)+[f(x*+(x-x*))]T(x-x*)Lagrange余项:对x,,记xx*+(x-x*)f(x)=f(x*)+fT(x)(x-x*)+(1/2)(x-x*)T2f(x)(x-x*)2.1数学规划模型的一般形式minf(x)--------目标函数s.t.xS--------约束集
8、合,可行集其中,SRn,f:SR,xS称(fS)的可行解最优解:x*S,满足f(x*)≤f(x),xS。则称x*为(fS)的全局最优解(最优解),记g.opt.(globaloptimum),简记opt.最优值:x*为(f