经济计量学讲义(经济计量学的特征及研究范围)_

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1、计量经济学讲义经济计量学的特征及研究范围重庆大学贸易与行政学院2003年12月本次课主要讲解三部分内容：1、计量经济学的含义2、学习计量经济学的重要意义3、用计量经济学方法分析经济问题的主要过程引言在经济学、金融学、管理学、营销学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多，对于这些领域的初学者来说，掌握经济计量方面的课程是必要的——这个领域的研究变得十分流行（2000年詹姆斯· 赫克曼(JAMES J. HECKMAN)丹尼尔·麦克法登 (DANIEL L.McFADDEN)在微观计量经济学领域的贡献；2003年诺贝尔经济学

2、奖授予来自美国的经济学家罗伯特·恩格尔(RobertEngle)和英国的经济学家克莱夫·格兰杰(CliveGranger)，他们在处理“时间序列”变量的研究方法上取得重大突破）。本章的目的旨在给初学者一个经济计量学的概貌。经济计量学的定义计量经济学(Econometrics)就是经济的计量。对诸如国民生产总值(GNP)、失业、通货膨胀、进口、出口等经济概念的定量分析十分重要，但从下面的定义中，我们不难看出经济计量学的研究范围更为宽泛：经济计量学是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的一门社会科学经济计量学运用数理

3、统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。因此，计量经济学研究两方面的内容：分析经济现象，验证经济理论。为什么要学习经济计量学经济计量学是依据观测和试验，应用一定的工具、方法，对大多数经济理论给出经验的解释。从本质上说，经济理论所提出的命题和假说，多以定性描述为主（举例：微观经济理论中提到的：在其他条件不变的情况下，一种商品价格的上升会引起该商品需求量的减少。因而得出结论：商品的价格与该商品的需求量呈反方向变动——需求法则。但是，该理论本身却无法度量价格和需求量这两个变量之间的数量关

4、系，也就是说，它不能告诉我们商品的价格发生某一变动时，该商品的需求量增加或减少了多少。）（但计量经济学提供这样的数量估计，举例：当每单位商品的价格上升1个单位，引起该商品需求量的下降100个单位，那么，我们不仅验证了需求法则，而且还提供了价格和需求量这两个变量之间的数量估计）几个需要区别的概念：数理经济学(mathematicaleconomics)是用数学公式或数学模型来描述经济理论，而不考虑对经济理论的度量和经验解释；而经济计量学是对经济理论的经验确认。经济计量学通常采用数理经济学家提供的数学模型，但把它们用于经验检验。经济

5、统计学是收集、处理经济数据并将这些数据绘制成图表的形式，但不用这些数据来检验经济理论；但这些数据是经济计量分析的原始数据。数理统计学提供了许多分析工具，但由于经济数据独特的性质（即许多数据的生成并非可控制试验的结果：随机生成的、不能直接控制、可能包含了测量的误差如遗漏数据或丢失数据），数理统计学不能解释这些特殊问题。这就要求经济计量学家去运用特殊的方法来处理这些测量误差。为什么要学习经济计量学对于主修经济学和商业专业的学生来说，学习经济计量学有实用性，在经济学和商科专业的学习与培训中，经济计量学已成为不可或缺的一部分。（如在企业

6、销售部门工作，需要预测产品的市场需求）经济计量学的方法论理论或假说的陈述；收集数据；建立数学模型；建立统计或经济计量模型；经济计量模型参数的估计；检查模型的准确性：模型的假设检验；检验来自模型的假说；运用模型进行预测。一个例子：在城市，经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？也就是要分析：经济形势是否对人们的工作意愿有影响。假设用失业率（CUNR）来度量经济形势，用劳动力参与率（CLFPR）来度量劳动力的参与，失业率和劳动参与率的数据由政府按时公布。按上述方法论提供的步骤进行分析。（1）理论或假说的陈述——首先了解经济理论对这

7、一问题是怎样阐述的受挫-工人假说增加-工人假说经济形势恶化——较高失业率——失业工人放弃寻找工作经济形势恶化——二手工人进入劳动市场劳动力参与率的增加或减少依赖于增加工人和受挫工人的力量对比。如果增加工人的影响占主导地位，则劳动参与率将升高，即使是在失业率很高的情况下。相反地，如果是受挫工人的影响占主导力量，那么劳动参与率将会下降。这一结果来源于对实践问题的认识。（2）收集数据时间序列数据横截面数据合并数据按时间序列排列、按照一定的时间间隔收集（如每月）、定性或定量的一个或多个变量在某一时点上的数据的集合（时间序列数据与横截面数

8、据的联合），例如，5年间4个直辖市有关失业率方面的数据。（Panel数据或纵向数据）数据来源，譬如：国际互联网，国家、省、市统计局，统计年鉴等；劳动力参与和失业的数据来源于劳动力市场上参与者提供给政府的信息，是非实验性的；收集到的数据可能是几种因素综合的结果，会