金信深圳成长灵活配置混合型

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1、金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：金信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期为2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称金信深圳成长混合交易代码002863基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月22日报告期末基金份额总额20,805,760.15份本基金在有效控制风险的前提下，从主要业务或者主体位于深圳的上市公司中选择具有持续成长能力的投资目标公司进行投

3、资，力争为投资者获取超越业绩比较基准的收益。本基金的投资策略主要有以下六个方面：1、大类资产配置策略本基金将通过跟踪考量宏观经济指标以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向，在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。2、股票投资策略基金以深圳区域为投资主题，投资范围为主要业务或投资策略者主体位于深圳的上市公司，深度挖掘深圳在城市提升、改革转型、科技创新以及与世界经济融合发展过程中产生的各类投资机遇，选择具有持续成长能力的公司进行投资，力争为投资者获取超

4、越业绩比较基准的收益。3、债券投资策略在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和第2页共11页金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告券种配置等积极投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。4、中小企业私募债券投资策略本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种

5、进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用以结构化模型为基础的数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。5、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格控制信用

6、风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资。6、衍生品投资策略1)股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。2)权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。深证成份指数收益率×65%＋中证综合债指数收益率业绩比较基准×35%本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期

7、收益水风险收益特征平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。基金管理人金信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益2,230,152.32第3页共11页金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第3季度报告2.本期利润-176,005.143.加权平均基金份额本期利润-0.00854.期末基金资产净值22,420,577.185.期末基金份额净值1.078注：1、本期已实现收益指基金本

8、期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收