第九章 设定误差与测量误差 思考题

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1、第九章设定误差与测量误差思考题9.1什么是设定误差?设定误差有哪些基本表现?9.2不同类型的设定误差对模型参数估计的影响有哪些相同之处?又有哪些区别?9.3检验变量设定误差有哪几种方法?它们的共性和差异是什么?9.4如何进行遗漏变量设定误差的后果分析?其检验有哪些方法?如何检验?9.5如何进行无关变量设定误差的后果分析?其检验有哪些方法?如何检验?9.6什么是测量误差?测量误差与变量设定误差有何区别?9.7如何对测量误差和设定误差的后果进行分析?其检验有哪些方法?如何检验?》练习题9.1设真实模型为无截距模型回归分析中却要求截距项不能为零,

2、于是,有人采用的实证分析回归模型为试分析这类设定误差的后果。　总成本（Y）产出（X）11931222623240342444525756260672747829789350910420109.2在现代投资理论中的资本资产定价模型(CAPM)设定中,一定时期内的证券平均收益率与证券波动性(通常由系数β度量)有以下关系(9.36)其中,为证券i的平均收益率,为证券i的真正β系数,为随机扰动项;由于证券i的真正β系数不可直接观测,通常采用下式进行估算:(9.37)其中,为时间t证券i的收益率,为时间t的市场收益率〈通常是某个股票市场的综合指数的收

3、益率〉,为残差项;是真正β系数的一个估计值,且有，是观测误差。在实际的分析中,我们采用的估计式不是(9.36)式而是￣(9.38)1)观测误差叫对的估计会有什么影响?2)(9.38)式估计的会是真正的一个无偏估计吗?若不是,会是真正的一致性估计吗?年份GDP进口总额IM（人民币）进口总额汇率IMdollar（美元）EXCHANGE19804517.8298.8200.17149.8419814862.4375.38220.15170.5119825294.7364.99192.85189.2619835934.5422.6213.9197.

4、5719847171637.83274.1232.719858964.41257.8422.52293.66198610202.21498.3429.04345.28198711962.51614.2432.16372.21198814928.32055.1552.75372.21198916909.22199.9591.4376.51199018547.92574.3533.45478.32199121617.83398.7637.91532.33199226638.14443.3805.85551.46199334634.45986.2

5、1039.59576.2199446759.49960.11156.14861.87199558478.111048.11320.84835.1199667884.611557.41388.33831.42199774462.611806.51423.7828.98199878345.211626.11402.37827.91199982067.513736.41656.99827.83200089468.118638.82250.94827.84200197314.820159.22435.53827.72002105172.324430

6、.32951.7827.7数据来源:《中国统计年鉴2004》中国统计出版社9.3经济统计数据如表9.7所示。表9.71978~2003年全国居民消费水平与国民收入的数据(单位:亿元)年份国民总收入国内生产总值(GDP)全国居民消费水平(CT)农村居民消费水平(CN)城镇居民消费水平(CC)（GNI）19783624.13624.118413840519794038.24038.220715843419804517.84517.823617849619814860.34862.426219956219825301.85294.72842215

7、7619835957.45934.531124660319847206.7717132728366219858989.18964.4437347802198610201.410202.2485376805198711954.511962.55504171089198814922.314928.36935081431198916917.816909.27625531568199018598.418547.98035711686199121662.521617.88966211925199226651.926638.11070718235619

8、9334560.534634.41331855302719944667046759.4174611183891199557494.958478.12236143448741996