计量经济学(第四版)习题参考答案

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1、计量经济学（第四版）习题参考答案潘省初编著胡世明整编47第一章绪论1.1试列出计量经济分析的主要步骤。1.1一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2计量经济模型为何要包括扰动项？1.2我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言

2、不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。1.3什么是时间序列数据和横截面数据？试举例说明二者的区别？1.3时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。1.4估计量和估计值有何区别？1.4估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。在一

3、项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。如就是一个估计量，。现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为。47第二章计量经济分析的统计学基础2.1略，参考教材。2.2==1.25用a=0.05，N-1=15个自由度查表得=2.947，故99%置信限为=174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。2.3原假设备择假设检验统计量查表因为Z=5>,故拒绝原假设,即此样本不是取自一

4、个均值为120元、标准差为10元的正态总体。2.4原假设:备择假设:查表得因为t=0.83<,故接受原假设,即从上次调查以来，平均月销售额没有发生变化。47第三章双变量线性回归模型3.1判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。（4）对（5）错R2=ESS/TSS。（6）对（7）错。我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。（8）错。因为，只有当保持恒定时，上述说法才正确。3.2证明：3.3（1），即Y的真实值和拟合值有共同的均值。（2）473.4（1）47

5、（2）3.5（1），注意到由上述结果，可以看到，无论是两个截距的估计量还是它们的方差都不相同。（2）这表明，两个斜率的估计量和方差都相同。3.6（1）斜率的值－4.318表明，在1980－1994期间，相对价格每上升一个单位，（GM/$）汇率下降约4.32个单位。也就是说，美元贬值。截距项6.682的含义是，如果相对价格为0，1美元可兑换6.682马克。当然，这一解释没有经济意义。（2）斜率系数为负符合经济理论和常识，因为如果美国价格上升快于德国，则美国消费者将倾向于买德国货，这就增大了对马克的需求，导致马克的升值。（3）在这种情况下，斜率系数被预期为正

6、数，因为，德国CPI相对于美国CPI越高，德国相对的通货膨胀就越高，这将导致美元对马克升值。3.7（1）47（2）3.8(1)序号YtXt111101.422.841.9610021070.4-1-0.410.1649312102.424.845.76100465-3.6-310.8912.962551080.40000.1664678-2.60006.7664796-0.6-21.240.363681070.4-1-0.410.164991191.411.411.96811010100.420.840.16100∑968000212830.4668估计

7、方程为:（2）47回归结果为（括号中数字为t值）：R2=0.518(1.73)(2.93)说明：Xt的系数符号为正，符合理论预期，0.75表明劳动工时增加一个单位,产量增加0.75个单位,拟合情况。R2为0.518，作为横截面数据，拟合情况还可以.系数的显著性。斜率系数的t值为2.93，表明该系数显著异于0，即Xt对Yt有影响.(3)原假设:备择假设:检验统计量查t表,,因为│t│=0.978<2.306,故接受原假设:。3.9对于x0=250，点预测值=10+0.90*250=235.0的95%置信区间为:即234.71－235.29。也就是说,我们有

8、95%的把握预测将位于234.71至235.29之间.3.10（1）列表计算如下