上投摩根强化回报债券型证券投资基金

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1、上投摩根强化回报债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年十月二十六日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚

2、实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根强化回报债券基金主代码372010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年8月10日报告期末基金份额总额9,268,213.96份投资目标本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，通过主动管理，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率，实现基金资产的长期稳

3、定增值。投资策略本基金将通过对固定收益类金融工具的主动管理，力争获取稳定的债券投资收益。此外，本基金将根据对股票市场的趋势研判及新股（增发）申购收益率的预测，适度参与一级市场和二级市场的股票投资，在严格控制风险的前提下，力求提高基金的整体收益率。本基金将采用积极主动的债券投资策略，以中长期利率分析为核心，结合宏观经济周期、宏观政策方向、收益率曲线形态、债券市场供求关系等分析，实施积极的债券投资组合管理。在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。业绩比较基准中证综合债券指数风险收益特征本基金为债券型基

4、金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称上投摩根强化回报债券A类上投摩根强化回报债券B类下属分级基金的交易代码372010372110报告期末下属分级基金的份额总额5,847,365.92份3,420,848.04份§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年7月1日-20

5、17年9月30日)上投摩根强化回报债券A类上投摩根强化回报债券B类1.本期已实现收益105,327.8457,185.062.本期利润92,770.6750,070.923.加权平均基金份额本期利润0.01570.01404.期末基金资产净值7,580,466.114,336,040.405.期末基金份额净值1.2961.268注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用

6、（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、上投摩根强化回报债券A类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.17%0.10%0.63%0.03%0.54%0.07%2、上投摩根强化回报债券B类：阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.20%0.10%0

7、.63%0.03%0.57%0.07%3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根强化回报债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2011年8月10日至2017年9月30日)1．上投摩根强化回报债券A类：注：本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2011年8月10日，图示时间段为2011年8月10日至2017年9月30日。本基金自2015年10月10日起，将基金业

8、绩比较基准由“中信标普全债指数”变更为“中证综合债券指数收益率”。2．上投摩根强化回报债券B类：注：本基金建仓期自2011年8月10日至2012年2月9日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。本基金合同生效日为2011年8月10日，图示时间段为201