博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告.doc

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1、博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出时间:2007年3月第26页共26页博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报

2、告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期自2006年1月1日起至2006年12月31日止。第26页共26页博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告目　录重要提示2目　录3一.基金简介4二.主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况5（一）主要财务指标5（二）基金净值表现5（三）收益分配情况6三.管理人报告6（一）基金管理人和基金经理简介6（二）本报告期内基金运作情况说明7（

3、三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现7（四）本报告期内基金内部监察报告8四.托管人报告8五.审计报告9六.财务会计报告10（一）基金年度会计报表10（二）会计报表附注12七.投资组合报告21（一）本报告期末基金资产组合情况21（二）报告期末债券投资组合21（三）报告期末资产支持证券投资组合22（四）投资组合报告附注22八.基金份额持有人户数和持有人结构（截至2006年12月31日）23（一）基金份额持有人户数23（二）基金持有人结构23九.基金份额变动23十.重大事件揭示24十一.备查文件目录25第26页共26页博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告一.基金简介（一）基金名

4、称：博时稳定价值债券投资基金基金简称：博时稳定交易代码：050006基金运作方式：契约型、开放式基金合同生效日：2005年8月24日报告期末基金份额总额：2,096,320,829.83份（二）投资目标：本基金属于高信用等级债券基金，投资目标是在追求价值稳定的基础上通过主动式管理及量化分析获得高于投资基准的回报。投资策略：通过宏观经济方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的分析，把握市场利率水平的运行态势，根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。业绩比较基准：本基金业绩比较基准为两年期定期存款利率（税后）。风险收益特征：本基金为高信用等级的债券基金，组合久期严格控制在

5、3年以内，属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于中期债券。（三）基金管理人名称：博时基金管理有限公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层邮政编码：518040法定代表人：吴雄伟信息披露负责人：李全联系电话：(0755)83169999传真：(0755)83195140电子邮箱：service@bosera.com（四）基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼邮政编

6、码：100032法定代表人：郭树清信息披露负责人：尹东联系电话：010-67595104第26页共26页博时稳定价值债券投资基金2006年年度报告传真：010-66275865电子邮箱：yindong@ccb.cn（一）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告正文的管理人互联网网址：http://www.bosera.com基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处（二）聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（三）基金注册登记机构名称：博时基金管理有限公司办公地址：北京市建国门内

7、大街18号恒基中心1座23层一.主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标主要财务指标2006年2005年8月24日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间1基金本期净收益(元)153,408,591.3069,320,379.652加权平均基金份额本期净收益(元)0.02070.00803期末可供分配基金收益(元)1,756,736.8376,619,617.794期末可供分配基金份额收益(元)0.00080.00775期末基金资产净值(元)2,098,