商业银行内部评级系统的设计与实现

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1、商业银行内部评级系统的设计与实现客户部门对贷款申请进行初步的分析受理后对客户进行具体业务的贷前调查并进行评级，得到的评级结果是决定客户是否准入的重要条件，客户经理和风险经理可以从多方面掌握客户的系统性风险、财务风险、经营状况和信贷记录，提高贷前调查分析的质量和效率。在信贷管理部门进行审查过程中，管理人员需要进行评级结果及其他条件的复核，并根据复核结果做出对客户信贷的审批决策，除此之外，还能够对授信额度、贷款方式、贷款期限给出风险指引。贷款发放后，客户部门对其进行积极的贷后管理，审查贷款资金的流向和用途，有条件的银行可以实施更积极的评

2、级，例如对客户进行定期或不定期的动态评级，用于跟踪和检测所有客户的信用风险状况，以提前发现客户经营状况的异常变化，为及时采取措施化解风险提供技术支持；(2)内部评级模型构建分析，主要基于多元统计分析方法，其基本思路是根据己经掌握的历史上每个类别(违约类、正常类)的若干样本，从中总结出分类的规律，建立判别公式，用于对新样本的分类【91。根据判别函数的形式和样本分布的假定不同，主要的模型有：多元回归分析模型、多元判别分析模型、Logit模型、Probit模型和K一近邻模型等【101。(3)内部评级流程分析l[二口[二口[二口图1．2内部

3、评级系统流程分析图资料来源：中国商业银行《中国商业银行内部评级系统概要设计》2008Hrl第一章绪论内部评级系统主要流程见图1．2。重检流程：风险经理根据掌握客户信息发起重检流程，要求客户经理对客户重新发起实时评级．见图1．3：’孵嘲髑阑桶嗍澳啊‰、、’霸确聊嘲抟嘲蹶'脚嘲酾脯瓣嘲骥_‰，．、风险经理发起流程／部门主管审查／一牵头审批人审查夕．誓瞄_出遗葺_‘曲-幽‘甾幽龋甾躏《罐函／{●■‰缸凶盗盈岛d出盗曲玉出‘／—陆-蛙蹦盆盈；山“i；盆盐越幽盆菌—一，图1．3内部评级系统重检流程分析图资料来源：中国商业银行《中国商业银行内部

4、评级系统概要设计》2008【47l主要功能模块的详细设计和实现。评级流程根据“信贷工厂’’业务流程设计，并考虑了与传统业务流程的衔接。评级流程包括评级申请、业务受理、评价授信、合规审查、评级审定五个主要环节评级流程；同时需要在内部评级系统的整体规划下，建立适合于不同类型企业的评级模型，增加专门用于客户评级的系统功能模块，为客户准入、贷款定价、准备金计提等各项工作的开展奠定基础；评级引擎功能分析：评级引擎功能实现主要分为四个层次：数据层、准备层、模型层和校验层。数据层主要是指内部评级数据既要有足够的样本容量，又需要达到一定质量标准，在

5、数据的准确性、代表性、一致性和观察期等方面均有严格的要求。在数据层之上的是准备层，它主要包括数据的预处理、评级目标和违约记录的认定以及评级动作的触发。一旦触发评级事件，系统则进入评级模型层。校验层有效评估内部评级和风险计量系统的工作表现。如图1．4所示：图1．4内部评级系统功能分析图资料来源：中国商业银行‘中国商业银行内部评级系统概要设计》2008I切)45，L／k商业银行内部评级系统的设计与实现(6)系统集成与优化。集成和优化是内部评级系统实施的关键，这里我们重点介绍集成环境下如何进行系统环境配置，并对系统经测试优化，成功试运行上

6、线进行了分析和总结。内部评级系统的建设是基于建行信贷业务流程管理平台的，引入了工作流引擎和规则引擎工具，在设计和实现时具有如下特色：(1)构建适合信贷业务发展的评级模型在借鉴国内外先进评级理念和方法的基础上，开发一系列评级模型。以评价客户偿债能力为中心，分别构建工业、商业、房地产、专业外贸、教育、医疗、银行、保险、证券等评级模型；(2)贯穿信贷全流程的客户评级体系建成集中、统一的对公客户内部评级平台，基于对现有信贷业务系统对公客户不同资产类型的梳理和优化，用B／S模式实现与信贷业务流程平台的衔接，为内部评级工作提供科学、有效、准确、

7、及时的信息支持，为信贷的业务发展提供更好的平台支撑和保障；(3)内部评级数据库建设国际经验表明，大多数银行在内部评级系统建立中，将主要精力投入在数据清洗和整合上。所以，在建立内部评级系统过程中，主要加快数据的清洗和补录工作并拓宽数据的收集渠道；加强数据质量治理，建立并实行完整、严格、一致的数据标准；逐步建立一个体现客户信息和内部信息治理要求的风险治理信息系统。总而言之，本文结合内部评级算法模型的研究和软件设计，利用建行既有的信贷业务流程管理平台，同时结合软件工程设计的原则实现内部评级系统。1．4本文结构安排本文共分为6个章节，各章节

8、安排如下：第一章绪论，首先介绍本课题的研究背景和意义和国内外研究现状，并对本文的研究内容，研究特色及文章结构进行了概述；第一章绪论第二章介绍基于一个完整的、流程化的信贷业务操作平台实施内部评级系统的可行性和重要性，同时进行了需求分析和