我国商业银行信用风险内部评级系统的设计与实现

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1、学校代号10532学号G09246153分类号密级软件工程硕士学位论文我国商业银行信用风险内部评级系统的设计与实现学位申请人姓名廖晖培养单位软件学院导师姓名及职称王修华副教授梁凌高级工程师学科专业软件工程研究方向金融信息工程论文提交日期2012年10月学校代号：10532学号：G09246153密级：湖南大学软件工程硕士学位论文我国商业银行信用风险内部评级系统的设计与实现学位申请人姓名：廖晖导师姓名及职称：王修华副教授梁凌高级工程师培养单位：软件学院专业名称：软件工程论文提交日期：2012年10月

2、论文答辩日期：2012年11月答辩委员会主席：龙海明教授DesignandImplementationofCreditRiskInternalRatingSysteminDomesticCommercialBankByLIAOHUIB.E.(HunanUniversity)2000AthesissubmittedinpartialsatisfactionoftherequirementsforthedegreeofMasterofEngineeringinSoftwareEngineeringin

3、theGraduateschoolofHunanUniversitySupervisorsAssociateProfessorWANGXiuhuaSeniorEngineerLIANGLingOctober,2012湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果

4、由本人承担。作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密□，在______年解密后适用本授权书。2、不保密。（请在以上相应方框内打“√”）作者签名：日期：年月日导师签名：日期：年月日I软件工程硕士学位论文摘要内部

5、评级法起初是由巴塞尔委员会于2004年第二版巴塞尔协议中提出，用以实现商业银行风险的自律性管理，使其资本充足率达到监管要求。内部评级系统则即用以实现商业银行内部评级理念的平台体系，是各类方法原理、实现流程、控制模块、数据收集、信息技术、内部评级规则以及违约损失计量的总称。商业银行内部评级系统在长期应用实践中已充分体现其价值，业界已基本形成了将其用于信用风险日常管理的共识，内部评级系统既能满足监管机构针对商业银行所提出的风险自律性以及减少外部评级依赖的要求，又切合银行业自身的发展规律。由于现阶段信用

6、风险仍为我国银行业面临的主要风险，而我国多数商业银行在风险管理的技术和手段方面还较落后，因此内部评级系统在我国银行业业界的具有很大的功能施展空间。本文针对我国商业银行信贷业务现实状况和实际要求，分析我国商业银行内部评级系统应具备的一般性要求，提出与之相适的商业银行内部评级方法及评级构架。内部评级的关键是建立风险等级与违约概率的关系，本文着重研究了内部评级信用风险打分卡建立的数据挖掘与统计分析的一般过程，提出了完整的建立打分卡的方法论，对数据采集、业务定义、数据清理、模型分组、变量构造、变量分析、模

7、型确定、模型验证、模型校准等过程进行了较为详细的研究。同时，以此为基础，对信用评级中的对私零售评分卡进行了方法论的实证研究，实证采用德国某银行的数据，使用SPSS软件运用Logistic回归，结果表明，建立的评分模型变异性良好、预测结果稳健、模型区分能力较强。最后，在梳理分析国内大型商业银行内部评级系统应用情况的基础上，针对我国多数商业银行数据基础薄弱、评级方法存在缺陷、评级资产覆盖率低、无法依靠违约概率模型评估客户违约信息的现状，提出短期内打分卡方法与违约概率模型方法相结合以评估客户违约信息，并

8、在长期内向违约概率模型方法过渡的应对方案。关键词：内部评级；打分卡；违约概率；数据挖掘II我国商业银行信用风险内部评级系统的设计与实现AbstractTheInternalRatings-BasedApproach(IRB)isoriginallyproposedinBaselAccordIIin2004toachievetheself-disciplineregulationofcommercialbanksandtoassurethattheircapitaladequacyr