商业银行提前还贷问题实证研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文商业银行提前还贷问题实证研究姓名：牟操申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：黄敬阳201103摘要本文将当今热门的人民币汇率升值、房地产价格上升等问题纳入影响商业银行提前还贷行为的分析当中。建立了以汇率、房地产价格以及人民币基准贷款利率为变量的提前还款模型。运用实证分析的方法进一步印证了相关理论分析。并得出了央行加息对提前还贷影响有限，影响提前还贷的主要因素是房地产市场价格变动这一结论。本文的结论与前人研究结论中强调利率因素是影响提前还贷行为的丰要因素不同，这主要是因为模型分析时选取的数据的时间段较为特

2、殊。得出的结论是符合我国目前实际情况的具有现实意义。关键词：提前还贷，房地产市场价格，人民币基准贷款利率，汇率变动AbstractInthisarticletheappreciationofthel洲B．raiseinrealestateandotherhotiSSUeSarecontainedinonemodel．ThemodeliSusedtoanalysethefactorswhichmaketheborrowergivingbackloanforward．Theexchangerate．reaIestatepricesand

3、benchmarklendingrateiSconsideredasexplanatoryvariable．AccordingtotheempiricalanalysisweprovedthecorrecnleSSofsometheory．TheconclusionofthisarticleiSthatraiseinbenchmarkratehaslessereffectontheborrower'sprepayment,volatilityinrealestatepriceiSthedecisivefactor．Thisconcl

4、usioniSdifferentfromthepredecessors’research．whichemphasizetheimportanceoftheinterestrate．IthinkthedifferenceiScomingfromthedatethatusedinthisarticle．ButthisresultiShiglllyaccordwiththecurrentnationaIsituations，haspracticalsignificance．Keywords：prepayment,realestatepri

5、ces，benchmarklendingrate，fluctuationinexchangerateU第1章引言1．1选题的背景及问题的提出从1998年开始我国率先在广州、深圳等发达地区实行房地产市场改革，以市场上供求双方的力量决定房地产的价格。次年2月，中国人民银行下发《关于开展个人消费信贷的指导意见》。在“积极开展个人消费信贷’’的引导下，贷款买房、按揭等新概念开始登陆中国内地。到如今已是10年有余，我国的房地产市场呈现出蓬勃发展之势，06年之后房屋价格一路上涨，同时购房需求也在不断攀升。中新网广州8月30日电，根据中国第三方调

6、查机构——零点研究咨询集团30日对媒体发布的最新调查结果表明，在贷款政策逐渐收紧的背景下，受访的购房者中仍有63．2％的群体打算通过贷款实现买房梦，其中有74．2％的80后购房者亟需购买一套房，而49．7％的60、70后购房者需要购买二套房1。采用贷款方式购房毫无争议的成为个人购房的主要模式。住房抵押贷款，又称按揭，是指银行向贷款者提供大部分购房款项，购房者以稳定的收入分期向银行还本付息，而在未还清本息之前，以其购房契约向银行作抵押。若购房者不能按照约定的期限还本付息，银行可以将房屋出售，以抵消欠款。住房消费信贷是世界上多数经济发达

7、国家最大的消费信贷，它既可以有效地刺激经济增长，还可以促进社会的稳定发展。同时，个人住房抵押贷款已成为我国商业银行具有强劲发展势头的“零售业务”，被视为拓展信贷营销业务、优化信贷资产结构的主要手段，这使得个人住房抵押贷款自然成为商业银行重点拓展的贷款模式。据人民银行统计，2010年全年个人购房贷款新增1．40万亿元，年末余额同比增长29．4％。庞大的个人住房贷款在为商业银行的经营带来丰厚收入的同时也带来不少潜在的问题。首先是信用风险问题，包括被迫违约、理性违约、提前还款、恶意骗贷，它是个人住房抵押贷款风险中最基本最直接的风险。另外还

8、有抵押风险、利率风险、流动性风险等。其中的提前还款是指借款人不按照合同约定的期限和额度而提前偿还部分或全部贷款的行为。提前还款行为一方面会使商业银行损失原合同到期所能带来的利息收入，另一方面商业银行还得承受为这部分还款寻找新的合适的投