ctp开发手册2009

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1、CTP交易报告——应用编程手册1、历年版本版本：v4.2时间：2009-11-6备注：英文版2、索引第一章简介1.1背景1.2API文件介绍第二章结构2.1通讯模式2.2数据流第三章编程接口类型3.1对话模式的编程接口3.2私有模式的编程接口3.3广播模式的编程接口第一章介绍综合交易平台（ComprehensiveTransactionPlatform），是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成。API，实现了客户端和综合交易平台之间的通讯。通过API，投资者可以接收来自上交所，大商所和郑商所的行情数据，发送交易指令，接收相应的

2、反馈和交易状态等信息。1.1背景2006年，上海金融期货交易所完成了新一代交易系统的开发，我们借助其成功经验，开发了CTP。2007年4月，我们获得了来自中国期货公司交易的第一笔订单。通过近三年的不懈努力，使用CTP的投资者遍布全球，国内使用CTP的期货公司已到达30家。1.2API文件CTP上使用的API是基于C++程序库，来实现客户端和CTP服务器之间的数据传输。客户端包括，所有投资者都可以使用的CTP标准客户端（比如，Q7，popo，weisoft等第三方开发的客户端），以及个性化交易工具（由投资者个人或其合作者开发）。通过API，客户端可以发出或撤销普通单、条件

3、单、查询委托或交易状态、查询账户实时信息和交易头寸。API程序库包括：注：使用MSVC6.0，MSVC.NET2003等编程工具的，需要在编程设置中打开“multi-thread”选项。第二章结构CTP的API和CTP服务器之间使用的通讯协议是期货交易数据协议（futuresTradingDataExchangeprotocol，FTD），它基于TCP协议。2.1通讯模式在FTD协议中，通讯模式包括以下三种模式：l对话模式，客户端给CTP发送请求，CTP将会相应返回结果。l私有模式，CTP把特定的私人信息发送给对应的客户端，包括持仓信息、交易确认信息等。l广播模式，CT

4、P将把公告等信息发送给所有的注册用户。每种模式并不限于一种连接状态。也就是说，建立一种连接之后，客户端可以同时使用三种通讯模式，或者建立集中不同的连接之后，客户端也可以使用同样的通讯模式。比如，客户可以使用广播模式来接收合约状态的变动信息，同时也可接收私人信息（如下单确认等）。下图描绘了三种通讯模式的工作流程：2.2数据流CTP提供了对话、私有、广播等三种通讯模式。在对话模式中，传输的是对话数据流和查询数据流。对话和查询数据流是双向数据流，客户端发出请求，CTP服务器返回结果。CTP服务器并不保存对话和查询数据流。当故障发生时，比如连接中断后又重新连接，对话和查询数据流

5、将回复原值，之间传输的数据将丢失。在私人通讯模式中，传输的是私人数据流。私人数据流是单向数据流，CTP服务器就是利用它来把相应的私人信息发给提出申请的客户端。私人信息包括，风险提示、指令状态、指令确认、交易确认等。私人数据流是可靠的。当客户端和CTP服务器失去连接后，在同一交易日的任何时间，客户端都可重新连上CTP服务器，获取一系列指定的私人信息而不用担心这些数据会丢失。在广播通讯模式中，传输的是公共数据流。和私人数据流一样，它是单向数据流，而且可靠。区别在于，广播通讯数据会发送到所有连接的客户端上。它的主要用途就是发布公共合约的状态信息或重要的公共信息。第三章编程接口

6、类型CTP的交易API提供了两种编程接口：CThostFtdcTraderApi与CThostFtdcTraderSpi。行情API提供的是CThostFtdcMdApi与CThostFtdcMdSpi等两种编程接口。这四种接口遵循FTD协议。客户端可使用CThostFtdcXXXApi来发送请求，并通过CThostFtdcXXXSpi来接收CTP返回的数据。3.1对话模式的编程接口对话模式的通讯函数常常这样定义：Request函数的第一个参数是请求的内容，不能为空。第二个参数是请求的ID，由clienttradeapplication保管，并且最好独一无二，这样，当客

7、户端从CTP服务器接收到数据时，客户端可以用同一个ID重新建立请求并获得反馈。当客户端收到CTP服务器发出的反馈时，callback函数CThostFtdcXXXSpi被激活。如果反馈多于一条，callback函数CThostFtdcXXXSpi会反复被激活，直到数据全部接收完毕。Response函数的第一个参数是反馈的数据，它一般包括最初的请求数据。如果故障发生或CTP不能找到请求的记录，那么这个参数就是空值。第二个参数是CTP用来判断反馈是否成功的一个标识。当callback函数被激活的次数超过一次，除第一次被激活外，其他callba