计量经济学时间序列—— 财政支出预测模型

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1、学院：__________金融学院_____________上课学期：___2011-2012第一学期_________课程名称:_______金融计量学_____________指导教师：________梁娟______________实验主题：财政支出预测模型___姓名：09金3_0092068左怡帆_____二零一二年一月六日20目录目录2摘要3一、背景3二、数据的选取3三、变量的平稳性检验5（一）Y的平稳性检验51、图示法：52、相关函数检验：53、ADF检验：7（二）X的平稳性检验91、图示法92、相关函数检验：103、

2、ADF检验：11四、单整检验13（一）Y的单整性检验13（二）X的单整性检验15五、协整检验17六、误差修正模型的建立19七、结论20八、参考文献2020摘要：财政支出也称公共财政支出，是指在市场经济条件下，政府为提供公共产品和服务，满足社会共同需要而进行的财政资金的支付。财政支出是一级政府为实现其职能对财政资金进行的再分配，属于财政资金分配的第二阶段。财政收入是国家为了保证实现政府职能的需要，通过税收等渠道集中的公共性资金收入。财政收入则是财政支出的前提和保证，在一般情况下，收入的数量决定着财政支出的规模，收入多才能支出多。因此

3、，只有在发展生产的基础上，积极雉资金，才能为更多的财政支出创造前提。本文着重从财政支出的滞后期以及其与财政收入的关系来建立财政支出的预测模型，达到预测来年财政支出的效果。关键词：财政支出预测模型财政收入一、背景近日，李克强副总理在全国财政工作会议上表示2012年将“坚持把握好稳中求进的工作总基调，实施积极的财政政策，不仅在总量上，要保持适度的财政赤字和国债规模，中央财政支出增幅预计还会超过今年，而且在结构上，财政支出要更加突出重点”。这意味着在2012年实施积极的财政政策不仅是实现“保增长”、而且是实现“调结构”经济目标的重要手段

4、。对于政府为何在明年经济工作中给予积极财政政策如此重视，个人认为原因在于当前复杂的国际国内经济形势，而能否有效地实现政府所制定的“稳中求进”经济目标不仅要求扩大财政支出规模，更需要提高财政支出效率。这个会议很明确的指出了财政支出预测的重要性，做好支出的预测是实现经济目标的一个极其重要的因素。二、数据的选取本文在数据选取上，立足于前期一定年份范围内的财政支出会对未来年份的财政支出产生很重要的影响的原则，同时考虑到财政收入会对财政支出产生的制约与影响，然后选取时间序列数据。资料中列出了1985—2009年各年度的财政支出与财政收入数据

5、，组成时间序列。以财政支出(cz)为Y，财政收入为X。20年份财政支出（cz）单位：万元财政收入(cs)单位：万元YX19851029419973519868974994938198791341101707198810476610330319891192311250951990129242128470199115001813969419921661201572701993216012189868199430299830978119953487493349401996381195336502199739096138698919984

6、6196645982019995442236272922000616108699222200110620671018566200213989041398795200314819661387906200413606901479554200518916122058670200620230242229029200727936313101337200838401733864431200947112885018573数据来源：中国统计年鉴20三、变量的平稳性检验（一）Y的平稳性检验1、图示法：从上图中可以看出，Y在不同的时间表现出具有不同的

7、均值，可以认为时间序列Y是非平稳的。2、相关函数检验：20420从图中可以看出，Y的样本自相关函数的Q统计量的伴随概率都为0，说明在每一期滞后都拒绝Y平稳性的假设，故Y是个非平稳的时间序列。3、ADF检验：AugmentedDickey-FullertestforY包含落後8期的(1-L)Y(maxwas8)樣本大小16單根檢定之虛無假設H0:a=1含常數項(constant)模型:(1-L)y=b0+(a-1)*y(-1)+...+e1階自我相關係數fore:-0,043laggeddifferences:F(8,6)=6,90

8、1[0,0150](a-1)的估計值:5,9786檢定統計值:tau_c(1)=2,59883漸進p值1ADF檢定迴歸式(AugmentedDickey-Fullerregression)OLS,使用中之子樣本範圍:1994-2009(T=16)應