人大国际金融课件计算相关练习

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1、计算相关练习牛薇薇7/14/2021国际金融一、汇率练习1、银行外汇牌价:USD1=JPY114.66/114.88问（1）银行买进USD1，需要支付客户多少JPY？（2）如果你向银行买进USD1，需要支付客户多少JPY？（3）如果你向银行卖出JPY1，需要支付客户多少USD？7/14/2021国际金融一、汇率练习2。银行汇率如下：USD1=CNY6.6801/6.6819/6.6839，问（1）这三个分别是什么汇率（2）如果你到银行买USD，汇率是多少？（3）如果你将汇入的USD1000，兑换成CNY，能换多少

2、？（4）如果你将USD100现钞，兑换成CNY，能换多少？7/14/2021国际金融一、汇率练习3、已知：USD1=CHF1.2319/1.2333USD1=CAD1.13305/1.1319试计算：CAD1=CHF？/？4、已知；USD1=JPY117.50/118.00EUR1=USD0.9167/0.9190试计算；JPY1=EUR？/？5、已知：EUR1=USD1.5065/1.5085GBP1=USD1.4323/1.4343试计算:EUR1=GBP?/?7/14/2021国际金融二、外汇交易练习1、直

3、接套汇练习:纽约：USD1=JPY114.20/40东京：USD1=JPY114.65/85问：有人以JPY1000万进行套汇，收益是多少？7/14/2021国际金融间接套汇练习已知:纽约:USD1=CHF1.5349/89伦敦:GBP1=USD1.6340/70苏黎士:GBP1=CHF2.5028/48问:某瑞士商人有CHF100万进行套汇,可获得多少套汇利润?7/14/2021国际金融二、外汇交易练习2、套利练习已知：美国一年期存款利率为10%，英国一年期存款利率为5%，英国投资者拿出GBP10万进行抛补套利

4、活动，银行即期汇率为GBP1=USD1.5520/30，一年远期汇率为GBP1=USD1.5540/60，一年期即期汇率为GBP1=USD1.5480/90,试用抛补套利、非抛补套利方法分别计算该投资者的套利收益或损失。7/14/2021国际金融二、外汇交易练习3、远期外汇交易练习已知:2005年10月5日,某外汇市场行情:即期汇率:GBP1=USD1.6770/802个月远期差价125/1222个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10问(1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损

5、失多少美元?(2)美国出口商将如何利用远期外汇交易保值?7/14/2021国际金融4、期货练习假设1月18日纽约外汇市场的市场行情如下：即期汇率USD1=CHF1.3778/883月份交割的期货价格CHF1=USD0.7260现美国A公司估计2个月后要进口一批价值CHF1000000的货物,拟通过外汇期货市场来规避汇率风险.设2个月后(3月18)的市场行情:即期汇率:USD1=CHF1.3760/703月份交割的期货价格为CHF1=USD0.7310问:美国A公司应如何进行套期保值,保值收益或损失为?7/14/2

6、021国际金融5、期权练习例：美国A公司估计2个月后要出口一批价值CAD1000000的货物,拟通过外汇期权交易来规避汇率风险.期权费USD0.02,协议价格是CAD1=USD0.60.若2个月后的市场行情:即期汇率:CAD1=USD0.54,问:该公司做的是买权还是卖权?2个月后是执行期权还是放弃?期权交易盈利或损失多少?7/14/2021国际金融综合练习设英国银行牌价为:即期汇率:GBP1=USD1.5800/203个月远期差价70/90求:1、计算3个月远期汇率2、如果某商人卖出3个月远期美元10000，到

7、时可换回多少英镑？3、我国某机械公司出口一批设备原报价为每台USD18000，现英国公司要求改为美元报价，应报多少？4、若英国公司3个月以后才付款，该公司应报价为多少美元？7/14/2021国际金融