《银行和银行管理》PPT课件

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1、1第9章银行业与金融机构的管理2一、银行的资产负债表总资产=总负债+资本银行通过借贷和发行其他的负债例如储蓄存款来获得现金。然后用这些资金来取得资产，例如证券和贷款。银行通过向所持有的证券和贷款收取比其负债费用更高的利息来赢得利润。工行2012Q3报告资产（资金的使用）负债（资金的来源）准备金和现金证券美国政府和机构州政府、地方政府和其他证券贷款工商业贷款房地产贷款消费贷款银行同业贷款其他贷款其他资产（如实物资产）总计支票存款非交易存款小额定期存款+储蓄存款大额定期存款借贷资金银行资本总计345二、银行的基本运作模式一般而言，银行通过销售具有一系列特

2、征（流动性、风险、规模和收益的特定组合）的负债，并使用所得收入来购买具有另一系列特征的资产，以获得利润。这个过程通常称为资产转换（assettransformation）。银行将储蓄存款（存款人持有的资产）转换成抵押贷款（银行持有的资产）——借短贷长。6第一国民银行资产负债库存现金+100支票存款+100第一国民银行资产负债准备金+100支票存款+100第一国民银行资产负债收集中的现金项目+100支票存款+100第一国民银行资产负债准备金+100支票存款+100第二国民银行资产负债准备金-100支票存款-100第一国民银行资产负债准备金+10超额准备金

3、+90支票存款+100第一国民银行资产负债法定准备金+10贷款+90支票存款+100借短贷长7三、银行管理的一般原理银行经理主要关心4件事：1、确保出现存款外流（depositoutflows）时，也就是由于存款人提取存款要求支付、从而导致存款减少时，银行有足够现金满足存款人的取款要求。为维持足够现金，银行必须进行流动性管理（liquiditymanagement），即获得足够的流动资产以满足银行欠存款人的债务。李嘉诚出手相助：增持股份、增加存款。8北岩银行2007年因为没能有效应对全球信贷危机而陷入财政困难，被迫向英格兰银行紧急借贷。这是一个多世纪以

4、来第一次有英国银行这样做。2008年2月国有化前，英国国库透过各种手段共向北岩注入了550亿英镑。北岩很可能被缩减规模，目前银行的4300名员工将面临可能的裁员。财政部已经邀请了英国著名的保险公司劳合社（Lloyd’sofLondon）的前舵手桑德勒接掌国有化后的北岩。桑德勒说北岩顾客的存款会得到保障。92、银行经理必须通过获得具有较低违约率的资产，并使其持有资产多元化（资产管理，assetmanagement），来获得一个可接受的低风险。3、以低成本获得资金（负债管理，liabilitymanagement）4、决定银行必须维持的资本数量，然后获得需

5、要的资本（资本充足率，capitaladequacymanagement）10一、流动性管理和准备金的作用资产负债准备金2000万元贷款8000万元证券1000万元存款10000万元银行资本1000万元资产负债准备金1000万元贷款9000万元证券1000万元存款10000万元银行资本1000万元资产负债准备金1000万元贷款8000万元证券1000万元存款9000万元银行资本1000万元最初10%法定准备金，1000万存款外流银行有充足准备金，存款外流并不需要改动其资产负债表的其他部分。不持有超额准备金11资产负债准备金0万元贷款9000万元证券10

6、00万元存款9000万元银行资本1000万元资产负债准备金900万元贷款9000万元证券1000万元存款9000万元其他银行和企业贷款900万元银行资本1000万元资产负债准备金900万元贷款9000万元证券100万元存款9000万元银行资本1000万元1000万存款外流借入900万元补充准备金不足，成本是贷款利率，如联邦基金利率另一选择是银行卖掉其证券的一部分，以帮助弥补这些存款不足。经纪费用及其他交易成本、以及预期利润。12资产负债准备金900万元贷款9000万元证券1000万元存款9000万元联邦储备银行贴现贷款900万元银行资本1000万元资产

7、负债准备金900万元贷款8100万元证券1000万元存款9000万元银行资本1000万元第三种方法是向联邦银行借款来获得准备金。贴现贷款的相关成本：1、必须支付给联邦储备银行的利率——贴现率；2、联邦储备银行不鼓励过多贷款，联储可能会“关闭该银行的贴现窗口”最后，银行可以通过减少其贷款的900万并将收到的900万储存到联邦储备银行，从而获得900万美元的准备金，以满足存款外流的要求。最昂贵的方式。将贷款转卖给其他银行？信息不对称问题！折价？！13以上解释为何发放贷款和投资证券能获得更高的收益率但银行仍持有超额准备金。当发生存款外流时，持有超额准备金可使

8、银行节省以下操作所发生的成本：1、从其他银行或企业贷款；2、销售证券；3、向联邦储备银行借款；