《负债业务》ppt课件

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1、第六章负债业务第一节存款业务第二节非存款借入资金业务第三节存款的市场营销第一节存款业务一、存款的重要性存款是商业银行生产和发展的基础存款是衡量商业银行实力的标志存款是影响宏观经济平衡的重要标志二、银行存款的特点被动性派生性客观性波动性三、存款的种类（一）交易账户存款交易账户存款是指存款人可以通过支票、汇票、自动存款机、电话互联网和其他电子计算机设施提款或对第三者支付及办理转账结算的存款1、支票账户2、可转让支付命令账户（NOW）3、自动转账服务账户（ATSA）4、超级可转让支付命令账户（SNOW）5、货币市场存款账户（MMDA）（二）非交易账户存款非交易账户存款

2、是指存款能够生息，但是不能签发支票的存款1、存折储蓄账户2、定期存款（存单）3、大额可转让定期存单（CD）4、通知存款5、定活两便存款四、存款成本的管理（一）存款成本的构成1、利息成本是银行按约定的存款利率，以货币形式支付给存款人的报酬。2、营业成本除利息之外，银行其他的所有开支，包括工资、折旧、办公费用广告宣传费用等。（二）存款成本的相关概念及分析1、资金成本服务客户存款支付的一切费用，包括利息成本和营业成本之和。2、可用资金成本银行可用资金负担的全部成本。3、相关成本与存款增加有关，但未包含在以上四种成本之中的支出。风险成本1）利率风险银行由于资金的来源与资

3、金的使用利率变化不一致而面临较大的利率风险如：某银行使用每6个月调整一次利率的存款证款项来购买期限为10年的国库券2）资本风险存款增加过快导致银行负债比例提高，从而使资本金存在不足的可能性，资本风险增加。连锁反应成本银行因对新吸收存款增加的服务和利息支出，而引起对原有存款增加的开支。如加息时，不单新存款利息提高，而是已有全部存款利息提高。4、加权平均成本——指所有存款资金的每单位平均成本。加权平均成本每种存款平均余额该种存款的成本×各种存款平均余额之和=∑（）×100%5、边际存款成本——指银行在吸收的存款达到一定规模后，再新增一个单位的存款所要增加的成本。边际

4、存款成本=新增存款数量新增利息+新增经营成本+新增经营成本新增可用资金边际成本=新增利息成本新增存款资金×〔1-非盈利使用的比例〕假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，则该银行的边际成本计算如下：资金边际成本=(270+135）/9000=4.5%新增可用资金边际成本=（270+135）/9000×（1-20%）=5.625%（三）存款成本的控制存款结构与成本选择活期存款、定期存款、储蓄存款存款总量与成本控制逆向组合模式：存款总量增加，成本下降

5、同向组合模式：存款总量增加，成本增加总量单向变化模式：存款总量增加，成本不变成本单向变化模式：存款总量不变，成本增加银行应尽量实现1和3这两种模式这不仅需要考虑存款的总量，还要考虑存款的结构、利息成本与营业成本的占总成本的比重等问题。（四）存款成本的定价定价目的：根据存款成本来确定盈利性资产的最低收益率，或根据一项投资的收益率来获取合理的资金来源。加权平均资金成本法利用边际成本确定存款利率1、存款定价与银行经营目标存款价格变动银行存贷利差的变动客户对存款数量与组合的决定银行存款量与构成银行的净利润与银行存贷款增长银行存款定价与银行经营目标A、加权平均资金成本法加

6、权平均成本∑每种存款数量该种存款的成本×各种存款数量之和=（）例、某商业银行共筹集5亿元资金，其中以8%的资金成本率可以筹集支票存款1亿元，以12%的资金成本率可以筹集定期存款、储蓄存款等3亿元，资本性债券1亿元，其成本率为16%。如果存款运用于非盈利资产比重分别为：支票存款为15%，定期和储蓄存款5%。资本性债券全部用于盈利性资产上。该行的加权平均成本率为：=总成本的变化新增存款数量边际成本率×100%B、利用边际成本确定存款利率1.利率从7%—7.5%：总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7%=375万-175万=200万边际成本率=200万/2

7、500万×100%=8%2.利率从7.5%--8%:总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万=600万－375万=225万边际成本率：225万/2500万=9%假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7.5%的利率，它可以筹到5000万美元的新存款,提供8%的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元.最后,如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。这个新的贷款收益代表

8、了边际收益——银行通过利