经济师中级金融专业知识与实务分类模拟17

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1、经济师中级金融专业知识与实务分类模拟17一、单项选择题丄、我国某企业在海外投资了一个全资子公司。该子公司在将所获得的利润汇回国内时，其东道国实行了严格的外汇管制，该子公司无法将所获得的利润如期汇回。此种情形说明该企业承受了0A.转移风险B.主权风险C.投资风险D.系统风险2、目标设定、事件识别和风险对策属于oA.企业目标B.风险管理的要素C.内部控制D.企业层级3、以下不属于信用风险的管理机制的是oA.审贷分离机制B.额度管理机制C.授权管理机制D.系统管理机制4、商业银行信用风险管理5C法所涉及的因素有oA.经营能力B.现金流C.事业的连续性D.担保品5、贷款五级分类

2、方法被用于管理oA.信用风险B.汇率风险C.利率风险D.流动性风险6、缺口管理属于管理oA.信用风险B.汇率风险C.利率风险D.操作风险7、在市场风险的管理中，提前或推迟收付外币用于管理。A.信用风险B.利率风险C・汇率风险D.投资风险8、银行为了通过风险转移来管理操作风险，可以釆取的机制和手段是oA.对职员定期轮岗B.保证信息系统的安全C・业务外包D.优化管理流程9、''巴塞尔协议11〃规定商业银行的最低资本充足率要达到。A.4%B.6%C・8%D・10%二、多项选择题10、金融工程的特点包括oA.综合性B.安全性C.创造性D.流动性E.实用性11＞可以转移全部风险的

3、金融产品是票货换股期互A.C.E.A.远期合约D・期权12.组合创新的金融产品包括oA.期货期权B.价差期权B.可转换债券D.产品的复制组合E.信用违约互换13＞在远期利率协议中，若协议利率〉参考利率，则。A.交割额为负B.交割额为正C.卖方向买方支付交割额D.买方向卖方支付交割额E.交割额为零14、金融期货包括。A・个股期货B.股指期货C.货币期货D.利率期货E.互换期货15、COSO在《内部控制一整合框架》中止式提出内部控制的构成要素有oA.控制环境B.风险评估C.控制活动D.风险报告E・监督16、COSO认为全而风险管理的维度有oA.企业目标B.企业层级C.风险管

4、理的要素D.风险管理体系E.风险管理流程17、对于商业银行而言，信用风险的管理机制包括。A.审贷分离机制B.集中分散机制C.授权管理机制D.额度管理机制E.贷后问责机制18、''巴塞尔协议11〃的三大支柱包括。A.保险制度B.市场约束C.风险管理D.最低资本要求E.监管方式与监管重点19、下列说法中，属于商业银行对信用风险进行事前管理的方法有。A.利用评级机构的信用评级结果B.转让债权C.进行''5C〃分析D.行使抵押权E・进行、'3C〃分析20、下列做法中，展于国家风险管理的方法有。A.签订双边投资保护协定B.平衡资产和负债的流动性C.实行经济金融交易的国别多样化A.

5、参与多边投资保护协定的谈判B.实行跨国联合的股份化投资21、下列活动中，属于银行内部控制的耍素有。A.利润设定B.风险评估C.控制活动D.信息与沟通E・监督22、下列做法中，属于金融风险管理流程坏节的有。A.风险识别B.风险评估C.风险转移D.风险控制E.风险监控23、下列方法屮，属于金融危机管理方法的有。A.构建宏观审慎监管体系B.构建贷款的五级分类制度C.全面应用VaR模型D・构建金融安全网E.加强国际协调与合作24、在金融工程的含义中，创造性是金融领域中思想的跃进，具体表现在A.第一份期权合约B.第一份互换合约C.商品期货D.远期互换E.期货期权25、金融工程相比

6、传统风险管理的优势在于。A.更高的准确性和吋效性B.综合性C.低成木D.灵活性E.延展性26、金融工程的应用领域包括。A.消除系统性风险B.金融产品创新C.投融资策略设计D.资产定价E.金融风险管理27、金融工程开发的解决定价问题的分析方法包括。A.简单加权平均法B.加权平均定价法C.套利定价法D.风险中性定价法E.状态价格定价法28、金融工程的基本分析方法包括。A.简单加权平均法B.积木分析法C.套利定价法D.风险中性定价法E.状态价格定价技术29、金融产品定价的基本假设包括。A.允许现货卖空行为B.不考虑对手违约风险C.市场存在摩擦D.可以买卖任意数量的资产E.市场

7、参与者能以相同的无风险利率借入和贷出资金30、远期利率协议涉及的吋间点包括。A.清算日B.到期日C.协议生效口D.名义贷款起息日E.交割日31、在实际运用中，套期保值的效果会受以下等因素的影响。A.需要避险的资产与期货标的资产不完全一致B.需要避险的资产与期货标的资产完全一致C.套期保值者不能确切地知道未来拟出售或购买资产的吋间D.需要避险的期限与避险工具的期限不一致E.需要避险的期限与避险工具的期限一致32、水平价差套利包括。A.盒式价差套利B.垂直价差套利C.鹰式价差套利D.蝶式价差套利E.波动率交易套利33、金融工程师创新产品的基本